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第一章 Excel基础1

第一节 Excel的函数与公式1

一、函数1

二、引用4

三、运算符9

第二节 Excel的数据与图表11

一、Excel的数据11

二、Excel的图表15

第二章 现金流的时间价值21

第一节 单利、复利与连续复利21

一、单利21

二、复利21

三、连续复利22

第二节 现金流现值、净现值的计算与应用24

一、现值24

二、净现值26

第三节 现金流终值的计算与应用27

第四节 年金及其应用28

第五节 基于内部收益率法的投资决策分析32

一、内部收益率32

二、IRR函数32

三、利用内部收益率进行投资决策33

第三章 固定收益证券定价41

第一节 固定收益证券的基本特征及其分类41

一、固定收益证券的基本特征41

二、固定收益证券的分类42

第二节 债券定价45

一、在Excel中输入题目中给定条件46

二、利用Excel中的PV函数计算债券价格46

第三节 零息债券定价48

一、零息债券定价49

二、零息债券的到期收益率50

第四节 永续债券和优先股的定价52

一、优先股52

二、永续债券53

第五节 浮动利率债券定价55

一、利率重设日附近的定价55

二、利率重设后的债券定价56

第六节 债券久期61

一、久期（duration）61

二、麦考雷久期与债券价格的关系62

三、久期在债券投资中的应用62

四、麦考雷久期计算实例63

第四章 权证定价69

第一节 背景介绍69

一、权证的基本要素69

二、权证的分类72

三、影响权证价格的主要因素73

第二节 权证收益与风险分布74

第三节 基于BS的权证定价在Excel中的实现76

一、BS定价模型76

二、基于Excel和BS公式对权证的定价77

三、基于VB和BS公式对权证的定价81

第四节 基于二叉树模型的权证定价在Excel中的实现85

一、单阶段的二叉树模型下期权定价85

二、运用二叉树期权定价模型为美式期权定价89

第五章 远期和期货的定价与套利97

第一节 背景知识97

一、远期和期货的定义97

二、远期与期货的区别98

三、远期与期货合约的种类99

四、远期和期货的定价99

第二节 基于Excel的远期合约定价101

一、利用Excel求解无收益资产远期合约价值101

二、利用Excel求解已知现金收益资产远期合约价值105

三、利用Excel求解已知收益率资产远期合约价值107

第三节 基于Excel的外汇期货交易107

一、利用Excel分析基本原理107

二、利用Excel计算外汇套期保值110

第四节 基于Excel的利率期货交易112

一、利用Excel计算利率套期保值112

二、利用Excel求解利率投机113

三、利用Excel求解利率套利115

第五节 基于Excel的股指期货交易117

一、利用Excel求解股指期货套期保值117

二、利用Excel求解股指期货套利119

第六章 互换的设计与定价122

第一节 背景知识122

一、互换的定义122

二、互换的历史122

三、互换的设计与定价123

第二节 基于Excel的货币互换设计125

一、利用Excel设计货币互换和求解互换利率126

二、用Excel做货币互换图128

三、该货币互换的收益分析130

第三节 货币互换定价131

一、利用债券组合定价法计算货币互换的价值132

二、利用远期组合给货币互换定价136

第四节 基于Excel的利率互换设计140

一、利用Excel设计利率互换和求解互换利率140

二、用Excel做利率互换图142

三、该利率互换收益分析146

第五节 利率互换定价147

一、制作利率互换定价条件表147

二、利用远期组合给利率互换定价150

三、利用债券组合给利率互换定价152

第七章 期权定价155

第一节 Black-Scholes期权定价模型155

一、Black-Scholes期权定价公式155

二、Black-Scholes期权定价公式在Excel中的实现156

三、运用VBA定义Black-Scholes期权定价函数160

第二节 隐含波动率的计算163

第三节 Black-Scholes期权定价的敏感性分析165

一、例子165

二、具体步骤165

三、小结170

第四节 单阶段的二叉树的欧式期权定价171

一、无风险原则171

二、风险中性原则173

第五节 多阶段的二叉树美式期权定价176

一、基本思路176

二、多阶段的二叉树美式期权定价177

第六节 最小叉熵推导二叉树定价模型中的p,d,u181

第八章 房屋抵押按揭贷款及ARM186

第一节 按等额摊还法计算的房屋抵押按揭贷款还款表186

一、例子与假设186

二、实际的计算过程187

三、计算结果的分析与调整190

第二节 按等本金还款法计算的房屋抵押按揭贷款还款表192

第三节 美国的ARM与次级债风波194

一、美国的ARM194

二、美国的次级债危机与ARM的关系195

第四节 理性的ARM设计200

第九章 CMO的份额设计203

第一节 CMO概述203

一、CMO的产生背景203

二、CMO的优点及其运作过程206

第二节 贷款公司的过手证券技术207

第三节 CMO的现金流拆分212

一、单份标准息票债券拆分的CMO213

二、多份标准息票债券CMO214

三、利息、本金分别拆分的CMO216

第四节 CMO的浮动利率与反向浮动利率拆分218

一、浮动利率与反向浮动利率的票面利率设计218

二、浮动利率与反向浮动利率的CMO221

第五节 中国建行首例CMO简介225

一、交易结构225

二、定价机制227

三、提前偿还风险分析227

四、“资产池”情况介绍228

第十章 在险价值量VaR的计算230

第一节 在险价值量概述230

一、VaR的计算公式230

二、VaR的计算实例231

第二节 计算VaR的方差—协方差法233

一、基于EXCLE的建模233

二、基于VBA的建模235

第三节 计算VaR的历史模拟法241

一、基于Excel的建模241

二、基于VBA的计算247

第四节 计算VaR的蒙特卡洛法251

一、蒙特卡洛方法的基本步骤252

二、蒙特卡洛模拟的例子253