图书介绍
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- 彭寿康编著 著
- 出版社： 中国金融出版社
- ISBN：9787504990945
- 出版时间：2017
- 标注页数：266页
- 文件大小：42MB
- 文件页数：275页
- 主题词：金融统计－统计分析－统计程序－教材
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图书目录
第1章 SAS软件初步1
1.1 SAS简介1
1.1.1 SAS概况1
1.1.2 SAS系统相关模块的功能简介2
1.1.3 SAS系统的启动与SAS操作界面3
1.1.4 退出SAS7
1.2 SAS语句和SAS程序7
1.2.1 SAS语句7
1.2.2 SAS程序8
1.2.3 SAS的结构化语句9
1.2.4 SAS程序的执行13
1.3 SAS数据集的创建13
1.3.1 SAS数据集的结构13
1.3.2 SAS数据集的创建15
1.4 SAS数据集的编辑18
1.4.1 在数据集中生成新变量19
1.4.2 SAS表达式与SAS算术算符19
1.4.3 SAS数据集的连接20
1.4.4 创建子数据集21
1.4.5 SAS的比较算符与逻辑算符23
1.5 SAS函数24
1.5.1 SAS函数的定义和表达方式25
1.5.2 算术、数学函数与截取函数25
1.5.3 概率函数、分位数函数与随机数函数25
1.5.4 样本统计函数26
1.5.5 日期函数27
1.5.6 财政金融函数27
1.6 本章有关的SAS基础知识30
1.6.1 DATA语句30
1.6.2 INPUT语句30
1.6.3 LABEL语句31
1.6.4 CARDS语句31
1.6.5 PROC PRINT语句31
1.6.6 TITLE语句32
1.6.7 PUT语句32
1.6.8 OUTPUT语句32
1.6.9 SORT语句33
复习思考题34
第2章 SAS与银行贷款分析35
2.1 贷款的分类35
2.1.1 等额还款固定利率贷款35
2.1.2 不等额还款固定利率贷款36
2.1.3 可调利率贷款38
2.1.4 首期付款贷款38
2.2 贷款的计算39
2.2.1 固定利率贷款的计算39
2.2.2 可调利率贷款的计算43
2.2.3 首期付款贷款的计算47
2.2.4 等本还款固定利率贷款的计算48
2.3 贷款的比较49
2.3.1 贷款比较的经济准则49
2.3.2 贷款比较的SAS实现50
2.4 本章有关的SAS基础知识53
2.4.1 LOAN过程53
2.4.2 ARRAY语句55
复习思考题56
第3章 SAS与股票市场分析58
3.1 股票的收益率与风险58
3.1.1 股票的收益率与期望收益率58
3.1.2 股票市场的风险67
3.2 股票市场的CAPM72
3.2.1 CAPM的两种基本形式73
3.2.2 单只股票的CAPM拟合与检验73
3.2.3 使用CAPM回归计算股票的期望收益率79
3.2.4 股票的系统性风险和非系统性风险79
3.3 最优投资组合与有效边界的SAS实现82
3.3.1 最优投资组合的构成与SAS实现82
3.3.2 有效边界绘制的SAS实现84
3.4 本章有关的SAS基础知识87
3.4.1 BY语句87
3.4.2 RETAIN语句88
3.4.3 TRANSPOSE过程88
3.4.4 MEANS过程89
3.4.5 宏90
3.4.6 REG过程91
3.4.7 CORR过程93
复习思考题93
第4章 SAS与股票市场技术分析95
4.1 股票市场的数据图形绘制95
4.1.1 生成与检查SAS数据集95
4.1.2 绘制相关数据的图形97
4.2 移动平均线的计算与绘制101
4.2.1 移动平均的计算102
4.2.2 移动平均线的分类103
4.2.3 用Data步程序计算移动平均104
4.2.4 绘制原始价格序列和移动平均序列的图形104
4.2.5 中心移动平均的计算与图形绘图106
4.3 用交叉模式分析买卖信号108
4.3.1 交叉模式简介108
4.3.2 建立简单的交叉模式109
4.3.3 建立移动平均的交叉模式110
4.3.4 买卖信号的过滤与证实114
4.4 运用交叉的波动形式121
4.4.1 波动序列的构建方法121
4.4.2 波动的交叉模式与买卖信号122
4.5 运用移动平均的带状约束126
4.6 本章有关的SAS基础知识129
4.6.1 PLOT过程129
4.6.2 GPLOT过程130
复习思考题132
第5章 SAS与债券市场分析133
5.1 债券价格与收益率计算133
5.1.1 债券的价格133
5.1.2 债券的收益率138
5.2 债券价格的利率敏感性142
5.2.1 债券的久期及计算142
5.2.2 债券的凸度及计算145
5.3 久期的应用：免疫策略148
5.4 理论即期利率和远期利率152
5.4.1 理论即期利率和即期收益率曲线152
5.4.2 远期利率159
复习思考题161
第6章 SAS与银行信用风险度量162
6.1 模型预测变量的选择方法162
6.1.1 确定预测变量的选择范围164
6.1.2 预测变量的进一步筛选165
6.1.3 预测变量选择的信号噪音差方法168
6.2 信用风险评估模型的构建方法173
6.2.1 用线性判别分析法建立模型173
6.2.2 用LOGISTIC回归建立模型178
6.2.3 用PROBIT过程建立模型182
6.2.4 用修正的朴素贝叶斯分类法构建信用风险度量模型183
6.3 消费信贷风险评估模型的构建185
6.3.1 信用评分模型简介185
6.3.2 信用评分卡模型中预测变量分组的基本原理与SAS实现187
6.3.3 信用评分模型的构建方法与SAS实现196
6.4 信用风险度量模型的评价200
6.4.1 K-S统计量200
6.4.2 AUC统计量204
6.5 本章有关的SAS基础知识206
6.5.1 TTEST过程206
6.5.2 FREQ过程206
6.5.3 DISCRIM过程207
6.5.4 STEPDISC过程208
6.5.5 LOGISTIC过程209
6.5.6 PROBIT过程210
6.5.7 GOTO语句和语句标号210
复习思考题210
第7章 SAS与银行市场风险度量212
7.1 金融资产市场风险的特征212
7.1.1 收益率序列的“波动集聚”现象213
7.1.2 收益率序列的“厚尾”现象214
7.2 VaR的不同估算方法218
7.2.1 损益度量与VaR的关系218
7.2.2 VaR估计的历史模拟法和参数法218
7.2.3 涵盖事件风险的VaR模型228
7.2.4 VaR的蒙特卡罗模拟法233
7.3 VaR的事后检验方法237
7.4 本章有关的SAS基础知识239
7.4.1 APPEND语句239
7.4.2 重复％DO语句240
7.4.3 AUTOREG过程240
7.4.4 MODEL过程242
复习思考题243
第8章 SAS与银行操作风险度量244
8.1 操作风险度量的三种方法244
8.1.1 操作风险度量的基本指标法244
8.1.2 操作风险度量的标准法245
8.1.3 操作风险度量的高级计量法245
8.2 损失分布法的基本原理及SAS实现246
8.2.1 损失分布法的基本原理247
8.2.2 损失频率的概率分布拟合及SAS实现247
8.2.3 操作风险损失强度的概率分布拟合及SAS实现252
8.2.4 累计操作风险损失的概率分布的蒙特卡罗模拟和SAS实现259
8.3 本章有关的SAS基础知识265
8.3.1 SUMMARY过程265
复习思考题266