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第一部分 股权挂钩结构化产品3

第1章 股权类衍生产品——股指期货；股票期权／认股权证；股票互换3

1．概述3

2．股权类衍生产品——市场结构4

3．股权类衍生产品——标的资产6

4．股权类衍生产品——原理20

5．股指期货27

6．股票期权／认股权证39

7．股票互换68

8．小结86

第2章 可转换证券87

1．概述87

2．可转换证券——类型87

3．可转换证券——结构88

4．股票挂钩发行的经济学98

5．可转换债券和带有股票认股权证的债务——一个比较102

6．权益类挂钩工具发行的定价104

7．股票联接债券——交易特征113

8．小结122

第3章 结构化的可转换证券123

1．概述123

2．结构化的可转换债券——核心驱动因素123

3．结构化的可转换债券——基础类固定收入工具的各种变体126

4．结构化的可转换债券——息票变体129

5．结构化的可转换债券——转换贴水变体141

6．结构化的可转换债券——强制转换结构143

7．结构化的可转换债券——标的权益证券的变体166

8．结构化的可转换证券——内置债务选择权（可回售的转换债券）194

9．结构化的可转换证券——结构化的选择权197

10．结构化的可转换债券——混合变体202

11．结构化的可转换债券——综合的权益挂钩结构206

12．小结208

第4章 股权挂钩票据215

1．概述215

2．权益联动票据——结构215

3．股权联动票据——提高收益型结构216

4．股票指数挂钩型票据——保本结构229

5．股票挂钩型票据——结构化敞口交易243

6．权益挂钩票据——管制套利结构254

7．股权联动票据——市场结构256

8．小结262

第5章 股权衍生品——投资者应用263

1．概述263

2．股权衍生品——一般投资者应用264

3．Alpha生成265

4．合成投资策略268

5．股票期权的应用270

6．指数化资产组合272

7．资产组合保险278

8．税收应用285

9．小结287

第6章 股权资本管理——股权类衍生产品的企业融资运用289

1．概述289

2．股权资本管理290

3．股东价值与股权资本管理292

4．股权资本管理——实施303

5．股权资本管理——对股价风险的套期保值306

6．股权资本管理——股权挂钩证券的运用310

7．股权资本管理——股票回购计划330

8．股权资本管理——管理股权投资344

9．股权资本管理——货币化股权头寸346

10．股权资本管理——并购353

11．股权资本管理——员工持股计划364

12．小结372

第二部分 商品挂钩结构化产品375

第7章 商品衍生品——商品期货／期权、商品互换和商品挂钩票据375

1．概述375

2．商品市场376

3．商品衍生工具391

4．商品远期／期货393

5．商品互换397

6．商品期权416

7．商品衍生产品——整体对冲418

8．商品结构化债券——种类422

9．基于商品的融资交易423

10．挂钩商品的结构化票据439

11．小结449

第8章 商品衍生品——能源（石油、天然气和电力）市场451

1．概述451

2．能源市场与能源对冲451

3．石油市场453

4．天然气471

5．电力市场483

6．其他能源——煤炭501

7．综合能源交易／对冲502

8．小结507

第9章 商品衍生品——金属市场509

1．概述509

2．金属市场509

3．金属价格行为和衍生产品定价512

4．黄金市场517

5．其他贵金属527

6．基本金属市场528

7．小结534

第10章 商品衍生品——农产品市场和其它市场535

1．概述535

2．农产品市场——主要决定因素535

3．农产品价格的套期保值536

4．农产品衍生品的市场结构540

5．农产品交易／套保的案例544

6．运费套保546

7．小结547