图书介绍
期权波动率交易策略PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）谢尔登·纳坦恩伯格（SheldonNatenberg）著 著
- 出版社： 北京：机械工业出版社
- ISBN：9787111484639
- 出版时间：2014
- 标注页数：138页
- 文件大小：13MB
- 文件页数：153页
- 主题词：期权交易
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图书目录
第1章 期权交易员最重要的工具1
1.1 你的目标是不要切断自己的手2
1.2 布莱克-斯科尔斯模型：期权定价模型之父3
1.3 定价模型的基本要素4
第2章 概率及其在期权估值中扮演的角色9
2.1 克服决策过程中的主观性10
2.2 关于概率14
2.3 求同存异15
2.4 扩展概率范围16
2.5 正态分布的形成18
2.6 分布假设如何影响期权定价20
2.7 分布曲线的对称性25
第3章 利用标准差评估波动率31
3.1 标准差34
3.2 波动率数值是不固定的36
3.3 根据不同的时间期限调整波动率38
3.4 标准差转换示例说明42
3.5 验证波动率42
第4章 提高定价模型的准确性47
4.1 波动率参数的必要调整49
4.2 对数正态分布与正态分布的主要差异50
4.3 市场与模型的不一致52
第5章 波动率的4种类型及其估值方法57
5.1 第1种类型：未来波动率57
5.2 第2种类型：历史波动率58
5.3 第3种类型：预期波动率59
5.4 第4种类型：隐含波动率60
5.5 检查参数：如何修正估值61
5.6 简化波动率评估66
第6章 波动率交易策略69
6.1 波动率交易基础70
6.2 策略的进一步调整72
6.3 布莱克-斯科尔斯轶事74
6.4 波动率交易风险75
6.5 裸头寸持仓还是保护性持仓76
6.6 波动率曲线78
6.7 利用波动率改善预测结果80
6.8 波动率圆锥简介83
6.9 预测波动率的两个主要模型84
6.10 保证金和佣金86
第7章 理论模型与真实交易91
总结93
附录A 期权基础知识97
A.1 期权权利金的关键因素101
A.2 交易目标决定交易策略102
A.3 行权价格与策略风险104
A.4 期权的平仓策略及资金管理105
A.5 美国主要期权交易所107
附录B 布莱克-斯科尔斯模型简介109
附录C 日历价差组合：利用时间价值113
附录D 期权定价中的希腊字母117
附录E 关键术语119
术语表125
推荐读物131
后记137