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1 导论1

1.1 问题的提出1

1.1.1 对金融危机、希腊债务危机的思考1

1.1.2 对相关风险管理理论的思考3

1.1.3 信用风险研究的必要性5

1.1.4 引入信用风险压力测试的必要性6

1.2 研究目的与意义7

1.3 相关概念定义10

1.3.1 信用风险的定义10

1.3.2 压力测试的定义12

1.4 研究方法13

1.5 研究内容15

1.5.1 主要研究对象15

1.5.2 结构与章节安排16

1.5.3 技术路线19

1.6 创新之处20

2 文献综述22

2.1 国际上信用风险压力测试相关实践22

2.1.1 风险管理的基础标准——巴塞尔协议22

2.1.2 业界在压力测试方面所开展的实务工作24

2.2 银行信用风险评估的相关文献26

2.2.1 传统方法27

2.2.2 多元统计分析方法28

2.2.3 期权定价方法30

2.2.4 VaR方法32

2.2.5 数据挖掘方法33

2.2.6 常用银行信用风险评估方法比较35

2.3 银行压力测试的相关文献36

2.3.1 国外（境外）的相关研究36

2.3.2 国内的相关研究55

2.4 现有研究需改进之处60

3 信用风险压力测试的概念层面研究62

3.1 银行信用风险概述62

3.1.1 银行信用风险的来源62

3.1.2 银行信用风险的发展沿革64

3.1.3 银行信用风险管理的现状68

3.2 压力测试的思想渊源71

3.3 信用风险压力测试的相关理论基础75

3.4 信用风险压力测试的特征81

3.5 信用风险压力测试的目标84

3.6 信用风险压力测试的基本原则86

3.7 信用风险压力测试的管理层次90

4 信用风险压力测试的运作层面研究93

4.1 信用风险压力测试的基础工作93

4.2 压力来源分析97

4.3 承压变量分析99

4.4 压力情境设计103

4.4.1 情境变量的选择104

4.4.2 情境设计的方法105

4.4.3 情境概率的研究106

4.4.4 混合法情境分析107

4.5 信用风险压力测试的方法技术110

4.5.1 非模型法110

4.5.2 模型法112

4.6 信用风险压力测试结果的运用114

5 信用风险压力测试的研究设计与实证分析117

5.1 微观层面的信用风险压力测试118

5.1.1 基本方法和数据119

5.1.2 模型估计结果122

5.1.3 压力测试结果124

5.2 中观层面的信用风险压力测试125

5.2.1 相关模型及分析127

5.2.2 相关变量之间的影响分析132

5.2.3 压力及情境分析134

5.2.4 压力测试结果讨论135

5.3 宏观层面的信用风险压力测试136

5.3.1 单部分模型信用风险压力测试137

5.3.2 两部分模型信用风险压力测试143

6 结论162

6.1 本书研究结论162

6.2 研究中存在的不足167

6.3 下一步研究方向168

参考文献170