图书介绍
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- 陈浪南等著 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：9787509508473
- 出版时间：2008
- 标注页数：316页
- 文件大小：48MB
- 文件页数：332页
- 主题词：金融市场－研究－中国
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图书目录
第一篇 中国股票市场的领先—滞后效应研究3
内容提要3
第一章 引言6
第二章 文献回顾10
第一节 国外研究评述10
第二节 国内研究评述14
第三章 模型及估计方法16
第一节 协整和领先—滞后效应16
第二节 基于LRV/HAC非一致估计的协整关系的检验19
第四章 实证结果及其分析30
第一节 数据及其分类30
第二节 ADF检验34
第三节 基于LRV/HAC非一致估计的协整检验38
第五章 结论49
参考文献52
第二篇 组合投资中的时机选择研究59
内容提要59
第一章 引言61
第二章 文献综述67
第一节 TM模型及相关研究述评67
第二节 HM模型及相关研究述评69
第三节 GII模型及相关研究述评78
第四节 国内相关研究述评81
第三章 实证模型与数据83
第一节 统一模型和实验设计83
第二节 数据89
第四章 实证结果与分析94
第一节 我国基金的时机选择能力94
第二节 模型对实证结果的影响97
第五章 进一步的分析100
第一节 我国基金时机选择研究的最优模型100
第二节 我国基金时机选择研究的最佳期间105
第三节 GII-C4-2方程实证结果107
第六章 进一步研究的方向110
附表113
参考文献118
第三篇 技术交易规则与超常收益研究129
内容提要129
第一章 引言131
第二章 文献综述134
第三章 研究方法138
第四章 技术交易规则集合142
第一节 过滤规则（Filter Rules）143
第二节 移动平均（MA）143
第三节 支撑和阻力（Support＆Resistance）144
第四节 通道突破（Channel Breakouts）145
第五节 OBV移动平均（On-Balance Volume Average）145
第六节 基准（Benchmark）146
第七节 交易规则的跨度146
第五章 实证研究148
第一节 样本数据148
第二节 最优技术交易规则149
第三节 个股的实证研究结果150
第四节 股票组合的实证研究结果158
第六章 结论166
参考文献168
第四篇 人民币汇率波动与中国通货膨胀风险研究173
内容提要173
第一章 引言175
第一节 定义175
第二节 文献综述182
第二章 人民币汇率与通货膨胀195
第一节 人民币汇率历史与现状195
第二节 人民币均衡汇率的估计与实际汇率的失调204
第三节 我国通货膨胀及阶段208
第四节 汇率波动与通货膨胀关系：初步分析212
第三章 汇率波动对通货膨胀影响的国际比较224
第一节 日本的汇率制度以及防范通货膨胀的政策措施224
第二节 新加坡的汇率制度以及防范通货膨胀的政策措施233
第四章 人民币汇率波动的微观价格传导机制236
第一节 理论模型237
第二节 人民币汇率与各价格指数的变动趋势分析238
第三节 实证分析240
第四节 结论与启示251
第五章 人民币汇率波动的宏观价格传导机制之一：汇率波动对外汇储备的影响253
第一节 汇率波动和贸易平衡的实证分析253
第二节 汇率变动对FDI的影响266
第三节 汇率波动与资本流动270
第四节 人民币汇率与外汇储备277
第六章 人民币汇率波动的宏观价格传导机制之二：外汇储备变动对通货膨胀的影响281
第一节 中央银行货币冲销效应的研究283
第二节 冲销前后外汇储备增加的通货膨胀效应291
第三节 货币供应量与物价反常规关系292
第四节 中国货币供应与价格水平：一个理论模型300
第七章 结论与政策建议305
第一节 结论305
第二节 政策建议306
参考文献314