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第一章 金融风险管理基础知识1

【章前引例】1

【本章学习目标】1

第一节 金融风险管理概述2

一、金融风险的本质2

二、商业银行经营中的风险管理4

三、商业银行风险管理的发展历史7

四、商业银行风险类别9

五、商业银行风险管理的主要策略13

六、商业银行风险管理流程15

第二节 商业银行资本管理17

一、商业银行资本概述17

二、监管资本与资本充足率要求19

三、商业银行经济资本管理20

第三节 商业银行风险管理实例——关于国外银行全面风险管理体系建立的实践分析22

一、花旗银行23

二、德意志银行24

三、大通银行24

四、对外国商业银行全面风险管理体系的分析25

【知识链接1-1】20世纪各国银行危机概览5

【知识链接1-2】我国商业银行最低注册资本要求17

【知识链接1-3】经济资本与监管资本21

【案例1-1】12

【案例1-2】13

【练习题】26

第二章 商业银行风险管理基本架构33

【章前引例】33

【本章学习目标】33

第一节 商业银行风险管理环境34

一、商业银行公司治理34

二、商业银行内部控制36

第二节 商业银行风险管理组织架构的常见模式40

一、风险管理组织架构的基石40

二、商业银行风险管理组织架构的常见模式42

第三节 商业银行风险管理流程44

一、风险识别44

二、风险计量44

三、风险监测44

四、风险控制44

第四节 国内外商业银行风险架构实例45

一、澳大利亚45

二、日本45

三、中国46

【知识链接2-1】法国兴业银行内部控制37

【案例2-1】美国安然公司（Enron）为什么会出事儿38

【案例2-2】法国兴业银行巨亏71亿美元38

【案例2-3】美国世通公司（Worldcom）为什么会倒闭41

【案例2-4】200年的英国巴林银行（Ba-tings Bank）为何破产43

【练习题】47

第三章 信用风险管理（上）52

【章前引例】52

【本章学习目标】53

第一节 信用风险识别53

一、行业风险识别53

二、客户风险识别57

三、贷款组合信用风险识别65

第二节 信用风险计量68

一、客户信用评级68

二、债项评级73

三、组合信用风险计量76

四、《巴塞尔新资本协议》的标准法与内部评级法81

【知识链接3-1】合格保证应满足的最低要求61

【知识链接3-2】企业集团的类型及内部关联交易63

【案例3-1】A电器总厂贷款风险分类报告案例57

【案例3-2】雷曼兄弟破产66

【练习题】84

第四章 信用风险管理（下）90

【章前引例】90

【本章学习目标】90

第一节 信用风险监测90

一、信用风险监测概述90

二、风险预警93

第二节 信用风险控制95

一、贷前管理95

二、贷后管理100

三、经济资本管理106

四、信贷管理的综合评级体系108

第三节 资产证券化与信用衍生产品110

一、资产证券化110

二、信用衍生产品的种类及运作112

第四节 信用风险管理实例118

一、中信银行“垒大户”再受教训，3.1 亿元“申达系”贷款呈不良118

二、中国金属旗下钢铁公司破产121

【知识链接4-1】对于贷款集中性的防控重点97

【知识链接4-2】我国贷款基础利率集中报价和发布机制正式运行98

【知识链接4-3】荷兰银行经济资本体系介绍106

【案例4-1】A银行的贷款质量数据108

【案例4-2】信贷资产证券化正式重启国家开发银行斩获首单100亿元111

【案例4-3】香港雷曼迷你债券风波115

【练习题】124

第五章 市场风险管理131

【章前引例】131

【本章学习目标】132

第一节 市场风险识别132

一、市场风险分类132

二、资产分类及主要交易产品的风险管理136

三、银行账户与交易账户137

第二节 市场风险计量方法138

一、缺口分析138

二、久期分析141

三、外汇敞口分析144

四、VaR方法144

五、敏感性分析148

六、情景分析148

七、压力测试149

八、事后检验152

第三节 市场风险控制152

一、利率风险控制152

二、商业银行汇率风险的控制155

三、股票价格风险的控制156

四、市场风险资本计量方法157

第四节 市场风险管理实例164

一、中信泰富巨亏案例简析164

二、冰岛的“国家破产”165

【知识链接5-1】市场风险计量的相关概念139

【知识链接5-2】欧盟将设金融监管新体系监测全欧金融市场风险156

【案例5-1】测试北京双职工家庭的抗压承受能力150

【练习题】166

第六章 国家风险管理177

【章前引例】177

【本章学习目标】177

第一节 国家风险识别177

一、国家风险概述177

二、国家风险的表现形态179

第二节 国家风险评级183

一、国家风险的评级机构183

二、国家风险评估方法187

第三节 国家风险的监测与控制189

一、国家风险的监测与报告189

二、国家风险控制190

第四节 国家风险管理案例191

一、欧洲债务危机191

二、中国工商银行在投资印度尼西亚阿萨汉水电站项目上的国家风险防范195

【知识链接6-1】三大主权债务危机181

【知识链接6-2】中国出口信用保险公司发布《国家风险分析报告》186

【练习题】197

第七章 操作风险管理204

【章前引例】204

【本章学习目标】205

第一节 操作风险识别205

一、操作风险概述205

二、操作风险类别207

三、操作风险的危害211

四、操作风险识别方法212

第二节 操作风险计量212

一、基本指标法213

二、标准法213

三、高级计量法216

第三节 操作风险监测与控制218

一、操作风险监测与报告218

二、操作风险控制方法222

第四节 操作风险管理实例233

一、案件概述：银行卡上36万元巨款被盗刷233

二、案件分析：保障存款人合法权益是银行的义务234

【知识链接7-1】次贷危机中的风险转化207

【知识链接7-2】国际上可供商业银行购买的保险产品230

【知识链接7-3】汇丰银行的实践232

【案例7-1】208

【案例7-2】209

【案例7-3】系统失灵210

【案例7-4】黑客非法窃取银行信息210

【案例7-5】211

【练习题】236

第八章 流动性风险管理242

【章前引例】242

【本章学习目标】243

第一节 流动性风险识别243

一、流动性风险概述243

二、资产负债期限结构247

三、资产负债币种结构248

四、资产负债分布结构248

第二节 流动性风险评估249

一、流动性比率／指标法249

二、现金流分析法252

三、其他评估方法252

第三节 流动性风险监测与控制254

一、流动性风险监测／预警254

二、压力测试255

三、情景分析257

四、流动性风险管理办法258

第四节 流动性风险管理实例——英国诺森罗克银行挤兑事件透视261

一、诺森罗克银行遭受挤兑的原因262

二、英国政府采取的行动263

三、诺森罗克银行采取的对策265

【知识链接8-1】资产按流动性的分类244

【知识链接8-2】流动性风险和各主要风险之间的关系245

【知识链接8-3】《商业银行流动性风险管理办法（试行）》介绍250

【知识链接8-4】流动性风险压力测试应当符合的要求255

【知识链接8-5】流动性风险压力测试的监管要求257

【知识链接8-6】《商业银行资本管理办法（试行）》中关于流动性风险的评估要求261

【案例8-1】美国富豪斯坦福涉嫌欺诈失踪引发拉美储户挤兑潮246

【案例8-2】借短贷长，北岩出事247

【练习题】266

第九章 声誉风险与战略风险管理271

【章前引例】271

【本章学习目标】271

第一节 声誉风险管理272

一、声誉风险管理的内容及作用272

二、声誉风险管理的基本方法273

三、声誉危机管理规划276

第二节 战略风险管理277

一、战略风险管理的作用277

二、战略风险管理的基本做法277

第三节 声誉风险与战略风险管理实例279

一、巨人集团的衰落279

二、《时代周报》曝光某城商行贷款涉暗箱操作281

【知识链接9-1】272

【知识链接9-2】对声誉风险有关问题的认识274

【知识链接9-3】276

【案例9-1】花旗集团成功处理其日本子公司经营违规事件276

【案例9-2】“龙虾三吃”：避免趋同困境的重庆银行278

【练习题】282

第十章 银行监管与《巴塞尔协议Ⅲ》288

【章前引例】288

【本章学习目标】288

第一节 银行监管概述289

一、银行监管基础知识289

二、银行监管的方法295

第二节 《巴塞尔协议Ⅲ》简介306

一、《巴塞尔协议Ⅲ》的主要内容306

二、对《巴塞尔协议Ⅲ》的评价308

第三节 银行监管实例——欧洲银行监管机制改革新进展312

一、相关背景312

二、欧洲单一监管机制的特征313

三、欧洲央行的具体职责313

四、前景展望314

【知识链接10-1】发达国家和地区的银行市场准入制度296

【知识链接10-2】金融机构市场退出机制将建立300

【知识链接10-3】中国银行业资本监管制度的发展301

【知识链接10-4】银行监管的规则302

【知识链接10-5】中国目前监管热点——影子银行304

【知识链接10-6】《巴塞尔协议Ⅲ》对国际银行业的影响310

【知识链接10-7】《巴塞尔协议Ⅲ》对中国银行业的影响310

【练习题】314

第十一章 其他金融机构风险管理318

【章前引例】318

【本章学习目标】318

第一节 证券公司风险管理319

一、证券公司风险管理概述319

二、证券公司各项业务的风险管理323

第二节 保险公司风险管理327

一、保险公司风险管理概述327

二、保险公司风险管理技术330

第三节 其他金融机构风险管理337

一、期货公司风险管理337

二、金融租赁公司风险管理340

三、基金管理公司风险管理342

四、金融信托机构风险管理344

【知识链接11-1】中国证券公司迈入全面风险管理时代322

【知识链接11-2】《中国证券公司风险控制指标管理办法》中的有关规定325

【知识链接11-3】保监会发布《保险公司声誉风险管理指引》328

【知识链接11-4】保监会发布《人身保险公司全面风险管理实施指引》330

【知识链接11-5】中国证监会颁布《期货公司风险监管指标管理办法》339

【知识链接11-6】345

【案例11-1】332

【案例11-2】333

【案例11-3】过度保险导致保险公司破产334

【案例11-4】美国国际集团（AIG）经营危机的案例分析335

【案例11-5】嘉陵期货公司挪用客户保证金8000余万元337

【案例11-6】北京寰宇期货公司客户穿仓337

【案例11-7】8年18位基金经理涉“老鼠仓”343

【练习题】347

第十二章 金融风险管理六大案例354

案例一：美国通用汽车公司破产354

一、案情354

二、原因354

三、启示355

案例二：越南金融危机356

一、案情356

二、原因356

三、启示357

案例三 美国储贷协会破产357

一、案情357

二、原因360

三、启示361

案例四 查尔斯·凯亭和林肯储贷协会丑闻361

案例五 美国新英格兰银行和自由国民银行倒闭事件362

一、案情362

二、原因363

三、启示364

案例六 美国奥兰治县破产365

一、案情365

二、原因367

三、启示368

参考文献370