图书介绍
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- 方杰编著；吴军梅，李良雄主编 著
- 出版社： 厦门：厦门大学出版社
- ISBN：9787561557761
- 出版时间：2015
- 标注页数：319页
- 文件大小：48MB
- 文件页数：328页
- 主题词：金融学－高等学校－教材
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图书目录
第一章 金融工程概述1
第一节 金融工程的含义1
第二节 金融工程的发展背景5
第三节 金融工程的研究方法7
第二章 远期利率协议12
第一节 远期利率的计算12
第二节 远期利率协议的定义与性质14
第三节 远期利率协议在利率风险管理中的应用17
第三章 期货交易概述21
第一节 期货交易的相关概念22
第二节 期货交易规则27
第三节 期货交易的功能30
第四节 期货交易的种类32
第五节 期货市场的组织和管理者34
第四章 期货交易策略和定价原理41
第一节 套期保值策略41
第二节 投机策略48
第三节 套利策略51
第四节 期货的定价原理56
第五章 金融期货的交易机制和定价65
第一节 金融期货产生和发展概述66
第二节 外汇期货69
第三节 利率期货72
第四节 股指期货84
第六章 金融期货的交易策略94
第一节 外汇期货的交易策略95
第二节 利率期货的交易策略101
第三节 股指期货的交易策略112
第七章 期权交易概述120
第一节 期权的相关概念120
第二节 期权的发展简史122
第三节 期权的分类124
第四节 期权交易制度126
第五节 期权的功能130
第六节 期权和期货、远期的比较132
第八章 期权的主要产品136
第一节 股票期权与股价指数期权136
第二节 货币期权140
第三节 利率期权143
第四节 期货期权149
第五节 奇异期权149
第六节 期权类衍生工具154
第九章 期权定价理论164
第一节 期权定价理论的发展简史164
第二节 期权价格的构成168
第三节 期权价格的上下限和期权平价关系171
第四节 布莱克—斯科尔斯模型177
第五节 二项式模型180
第六节 期权价格的敏感性指标186
第十章 期权的交易策略203
第一节 期权的基本交易策略204
第二节 期权的投机交易210
第三节 期权的套利交易212
第四节 期权的套期保值交易236
第五节 期货与期权的比较与选择245
第十一章 互换及其交易机制255
第一节 互换市场的起源和发展255
第二节 互换的相关机理260
第三节 互换的交易机制266
第四节 互换的估值和定价273
第十二章 信用衍生产品284
第一节 信用风险概述284
第二节 信用衍生产品概述286
第三节 信用衍生产品的主要种类288
第十三章 金融衍生工具风险管理和监管303
第一节 金融衍生工具的风险类型303
第二节 金融衍生工具的风险成因305
第三节 金融衍生工具的风险管理308
第四节 场外金融衍生工具监管310
第五节 金融衍生工具的国际监管合作312