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资产组合选择和资本市场的均值方差分析PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）哈里 M.马科维茨（Harry M.Markowitz），（美）G.彼得·托德（G.Peter Todd）著 著
- 出版社： 北京：机械工业出版社
- ISBN：9787111535577
- 出版时间：2016
- 标注页数：344页
- 文件大小：42MB
- 文件页数：366页
- 主题词：资本市场－方差分析－研究
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图书目录
第一篇 一般资产组合选择模型2
第1章 资产组合选择模型2
标准的均值－方差资产组合选择模型2
有上界的标准分析5
托宾－夏普－林特纳模型7
布莱克模型9
空头头寸需要提供抵押品时的模型9
名义和真实回报11
第1章附录13
习题18
第2章 一般均值－方差资产组合选择模型20
一般模型的三种形式21
非线性例子25
历史述评32
习题36
第3章 一般模型的性能与假设38
半正定协方差矩阵38
理论与实践中的资产组合约束条件39
行业约束条件40
协方差模型41
外生资产44
指数追踪45
成交量约束条件46
为什么是均值和方差47
贝叶斯推断52
隐含的单期效用极大化53
二次逼近55
对EV逼近的研究59
相关问题64
第二篇 初步结论68
第4章 可行资产组合集的性质68
符号69
序列的极限71
Rn中的收敛74
闭集75
球面、球和开集76
紧集81
凸集83
无界约束集86
非允许方向和有界可行方向88
锥集92
第4章附录94
习题99
第5章 涉及均值、方差和标准差的集合101
涉及E的各种关系101
涉及V的各种关系103
补偿变换107
沿着直线的V108
沿着直线的σ110
凸函数111
极小可行的V和σ113
第6章 约束集为仿射集的资产组合选择模型117
约束条件下的极小化117
约束集为仿射集的有效资产组合119
补充说明130
第三篇 一般资产组合选择模型的求解140
第7章 非退化模型的有效集140
库恩－塔克条件141
临界线143
有效段146
相邻有效段150
M的非奇异性156
X和η的非负性161
临界线算法的有限性163
有效EV集165
坐标轴的选择167
习题168
第8章 临界线算法的起步172
价格和利润率179
启动临界线算法180
习题183
第9章 退化模型分析185
更简单但“够好”的方法186
E有界时的有效集187
字典序200
E无界的情形201
相关专题205
习题208
第10章 所有可行的均值－方差组合210
可行EV集的顶213
EV集顶和底的比较220
可行EV集的边222
习题223
第四篇 特例226
第11章 二维分析的典式226
标准的三证券分析227
秩为2的典式229
典型分析中的有效集（秩为2）233
有效EV组合集中的拐点237
有效Eσ组合集中的线段238
τ＊的秩为1的情形240
k维典式分析244
第11章附录248
习题250
第12章 锥形约束集和市场资产组合的有效性253
市场资产组合254
锥形约束集255
市场资产组合的有效性259
一个简单的市场均衡模型260
市场资产组合怎样才是无效的262
期望回报和贝塔值264
习题266
第五篇 资产组合选择的计算机程序276
第13章 程序介绍276
符号说明277
问题表述278
程序输入279
主模块281
单纯形法模块282
临界线算法288
第13章附录295
附录 矩阵代数和向量空间基础314
参考文献336
译者后记342
出版说明344