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第1章 绪论1

金融资产1

金融市场10

衍生市场14

第Ⅰ篇 市场参与者18

第2章 市场参与者与金融创新概述18

发行者和投资者19

金融中介机构的作用21

金融机构的资产 负债管理概述24

金融市场的管理26

金融改革29

第3章 存款性金融机构34

存款性金融机构的资产 负债问题35

商业银行37

储蓄贷款协会50

储蓄银行54

信用合作社55

第4章 非存款性机构59

保险公司60

投资公司71

养老基金81

基金会86

第5章 投资银行89

投资银行89

第Ⅱ篇 市场的组织和结构104

第6章 一级市场104

证券发行的管理104

证券承销的演变108

全球资本市场的一体化及其对筹资的影响111

在国外市场上筹资的动机112

第7章 二级市场115

二级市场的功能115

交易场所116

市场结构117

完善的市场117

二级市场的交易机制118

经纪人和自营商在现实市场中的作用124

市场效率126

交易成本128

第Ⅲ篇 风险和收 益理论132

第8章 风险和收益理论：Ⅰ132

投资回报的衡量133

证券组合理论137

风险资产与无风险资产137

证券组合风险的衡量138

分散化141

风险资产组合的选择143

第9章 风险和收益理论：Ⅱ150

经济学假设151

资本市场理论152

资产定价模型156

多要素资产定价模型164

套利定价理论模型165

可取的原则170

第10章 金融期货市场的介绍173

第Ⅳ篇 衍生市场173

期货交易机制174

期货合约与远期合约177

期货合约的风险和收益特征178

期货合约的定价179

基于套利模型的期货定价理论181

期货套期保值的一般理论185

期货在金融市场中的作用196

第11章 期权市场介绍201

期权合约的定义201

期权合约和期货合约的区别203

期权的风险和收益特征204

期权定价213

期权市场中的经济作用224

异国期权226

第12章 互换、上限和下限市场介绍230

互换230

上限和下限协议235

第Ⅴ篇 股权市场240

第13章 普通股票市场：Ⅰ240

美国股票交易场所概述241

股票交易所243

场外市场247

第四市场：选择交易系统250

第三市场250

一般股票交易的其他类型252

自营商在股票交易所和场 外市场中的作用和管理253

主要的国际股票交易所259

主要市场上的自营商266

第14章 普通股票市场：Ⅱ269

交易机制269

交易成本275

零售投资者和机构投资者的交易安排280

价格限制287

股票市场指标288

股票市场的定价效率292

全球多样化294

第15章 股票期权市场301

交易所期权交易的历史301

交易所股票期权交易的特征303

股票期权定价模303

期权的投资战略309

股票期权市场的定价效率314

权证315

股票指数期权319

第16章 股票指数衍生市场319

股票指数期货市场324

股权互换338

股票指数合同、股价波动率和黑色星期一340

第Ⅵ篇 利率的决定和债券估价第17章 利率的理论和结构351

利率理论352

利率结构368

第18章 债务合约和它们的价格波动特征379

债务合约的特征380

基本定价原则380

债券收益：到期收益率的度量382

债券价格变化的原因383

债券的自由期权价格383

溢价—平价的决定因素384

现金流的再投资与收益385

债券价格的易变性386

第19章 利率的期限结构402

即期利率曲线和期限结构402

远期利率409

利率期限结构形状的决定因素413

第Ⅶ篇 债务市场423

第20章 货币市场423

短期国库券424

商业票据426

大额可转让存单431

银行承兑票据433

回购协议436

美国联邦资金440

第21章 国家债券和联邦机构证券市场443

国家债券444

联邦机构证券459

非美国国家债券市场461

第22章 公司债券市场：Ⅰ466

信用风险467

中期票据468

银行贷款471

公司债券475

第23章 公司债券市场：Ⅱ475

优先股490

破产和债权人的权利492

违约和续约统计495

第24章 市政证券市场499

市政证券的种类和特征500

市政债券的利率503

投资于市政证券的税收风险505

初级市场505

市政债券的收益506

二级市场506

市政证券市场的管理507

第25章 不动产市场511

什么是不动产抵押512

抵押发起人512

不动产抵押的类型516

商业抵押贷款525

投资风险527

第26章 抵押转递证券市场530

二级抵押市场的发展530

抵押转递证券的发行机构532

担保抵押债务547

剥离式抵押担保证券557

担保抵押证券收益559

商业担保抵押证券559

第27章 资产担保证券市场562

发行资产担保证券的动机563

资产担保证券的特点564

资产担保证券市场的主要构成569

公司债券与资产担保债券 需考虑的信用因素583

第28章 场内交易的利率期货和期权589

利率期货合约590

场内交易的利率期权603

第29章 利率衍生工具场外交易市场612

场外交易的利率期权613

远期利率协议614

利率互换615

利率协议639

信用衍生工具641

第Ⅷ篇 外汇市场650

第30章 外汇市场和控制外汇风险机构650

外汇汇率651

现汇市场652

控制外汇风险的机构657