图书介绍
期货价差套利PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 唐衍伟著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：7505858173
- 出版时间：2006
- 标注页数：263页
- 文件大小：18MB
- 文件页数：278页
- 主题词：期货交易－研究
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图书目录
1.1 研究背景1
1.1.1 我国期货市场发展现状1
第1章 引论1
1.1.2 期货市场价差套利的客观性6
1.1.3 我国期货市场价差套利交易现状9
1.2 研究意义10
1.3 国内外研究现状11
1.3.1 国外研究现状11
1.3.2 国内研究现状17
1.4.1 研究范围的界定19
1.3.3 发展趋势19
1.4 研究基本思路及主要研究内容19
1.4.2 研究思路与方法20
1.4.3 研究的主要内容20
1.4.4 研究的主要创新点21
第2章 期货市场概述22
2.1 期货的定义22
2.2 期货市场的产生与发展23
2.3 我国期货市场的发展情况24
2.4.1 期货交易与现货交易25
2.4 期货、现货与远期的关系25
2.4.2 期货交易与远期交易26
2.5 期货市场的功能和作用27
2.5.1 价格发现功能27
2.5.2 规避风险功能27
2.5.3 投机功能28
2.5.4 期货市场的作用29
2.6 期货市场的组织结构29
2.6.1 期货交易所29
2.6.2 结算所30
2.6.4 期货交易者31
2.6.3 期货经纪机构31
2.7 期货品种与合约32
2.7.1 期货合约的标准化条款32
2.7.2 期货合约的种类33
2.8 期货交易制度与交易流程34
2.8.1 期货交易制度34
2.8.2 期货交易流程35
2.9 我国商品期货市场的概况36
2.9.1 我国期货交易所简介36
2.9.2 国内主要期货品种37
3.1 套期保值48
3.1.1 套期保值的基本含义48
第3章 期货交易48
3.1.2 套期保值原理49
3.1.3 套期保值的方法51
3.2 期货投机52
3.2.1 期货投机的含义52
3.2.2 期货投机的客观必然性53
3.2.3 期货投机的功能与作用54
3.2.4 期货投机的适度性分析55
3.3 价差套利交易56
3.3.1 跨期套利57
3.3.2 跨商品套利58
3.3.3 跨市套利60
3.3.4 期现套利61
第4章 期货市场价格特征分析62
4.1 期货市场有效性62
4.1.1 单位根检验63
4.1.2 误差项的序列相关性检验65
4.1.3 游程检验67
4.2 期货价格的波动聚集性68
4.3 期货价格的长程相关性83
4.4 期货市场量价关系92
4.5 周日效应与月度效应93
4.6 期货市场价格发现功能94
4.7 国内外期货市场相关性95
第5章 期货定价原理97
5.1 现货价格、期货价格和期望现货价格的关系97
5.1.1 期货价格与现货价格97
5.1.2 期货价格与预期现货价格98
5.2 预期假设与风险中性定价（Risk-neutral Pricing）103
5.3 持有成本定价原理（Cost of Carrying Pricing）104
5.3.1 便利收益（Convenience Yield）104
5.3.2 持有成本定价模型105
5.3.3 持有成本定价与套利机会111
5.3.4 持有成本定价模型的修正112
5.4 风险溢价定价原理113
5.4.1 CAPM风险溢价定价113
5.4.2 消费导向的CAPM（CCAPM）风险收益定价115
5.4.3 CCAPM线性关系模型119
5.5 库存效应检验121
第6章 期货价差套利定价127
6.1 跨期价差套利定价127
6.2 跨市价差套利定价128
6.2.1 运输成本价差套利定价129
6.3 跨商品价差套利定价132
6.2.2 跨市价差套利单独定价132
6.3.1 大豆压榨利润价差套利定价133
6.3.2 石油裂解套利和电力火花套利140
6.4 跨市价差套利定价原理检验141
第7章 最优期货价差套利头寸比例144
7.1 期望收益144
7.2 收益的方差145
7.3 几何分析146
7.4 资产组合集148
7.5 期望收益—风险组合的有效集150
7.6 利率问题151
7.7 期望收益最大化价差套利头寸比例153
7.7.1 假设153
7.7.2 最优价差套利154
7.7.3 半分离价差套利比156
7.8 常方差与时变方差的计算158
7.8.1 双变量VAR模型158
7.8.2 双变量向量误差修正模型（VECM）159
7.8.3 双变量GARCH（1,1）模型159
7.9 最优价差套利头寸比例有效性评价160
8.1.1 ARMA模型161
8.1 ARMA模型预测161
第8章 期货价格预测161
8.1.2 随机时间序列特性分析163
8.1.3 模型的识别与建立165
8.1.4 模型的预测168
8.2 ARCH模型簇预测169
8.2.1 ARCH模型169
8.2.2 GARCH模型171
8.2.3 （G）ARCH-M模型172
8.2.4 TGARCH模型172
8.3.1 向量自回归（VAR）173
8.3 多元模型173
8.2.5 EGARCH模型173
8.3.2 向量误差修正模型（VECM）174
8.3.3 多元GARCH模型175
8.4 BP神经网络预测177
8.4.1 BP神经元178
8.4.2 BP神经网络178
8.4.3 BP算法的改进181
8.4.4 确定BP网络的结构183
8.4.5 误差的选取184
8.5 预测精确度的评价指标185
第9章 期货价差套利风险管理186
9.1 价差套利风险类型187
9.2 风险测度与VaR计算190
9.2.1 VaR的定义190
9.2.2 获取VaR的方法192
9.2.3 VaR的计算方法193
9.2.4 预测波动性199
9.2.5 压力测试201
9.3 风险控制措施203
9.3.1 资金管理203
9.3.2 通过操作策略控制风险204
9.3.4 建立有效组织结构205
9.3.3 保持交易的计划性205
第10章 期货价差套利交易策略206
10.1 期货价差套利交易流程206
10.2 期货市场的期现套利209
10.2.1 期现套利的种类209
10.2.2 正向市场条件下的期现套利209
10.2.3 反向市场条件下的期现套利210
10.2.4 期现套利交易模型210
10.2.5 期现套利交易应用案例分析211
10.3.1 跨期套利的种类212
10.3 期货市场的跨期套利212
10.3.2 正向市场牛市套利模型213
10.3.3 正向市场牛市套利案例分析214
10.3.4 我国期货市场跨期套利交易的现状215
10.4 期货市场的跨品种套利216
10.4.1 跨品种套利的种类217
10.4.2 大豆和豆粕跨品种套利模型217
10.4.3 大豆和豆粕跨品种套利案例分析220
10.5 期货市场的跨市套利221
10.5.1 跨市套利的种类221
10.5.2 跨市套利模型——期铜为例222
10.5.3 期铜跨市套利案例分析226
第11章 期货价差套利实证研究228
11.1 数据说明228
11.2 双变量向量自回归模型232
11.3 双变量协整模型236
11.4 双变量GARCH模型242
11.5 最优期货价差套利头寸比例243
11.6 方差—协方差法计算VaR245
11.7 预测247
参考文献254