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1　研究概念的界定1

1.1　养老金风险管理1

1.1.1 风险1

1.1.2　风险的双侧性2

1.1.3　风险的特征3

1.1.4　风险管理的再认识4

1.1.5　养老金风险管理5

1.1.6　养老金风险管理的目的5

1.1.7　养老金风险管理的重要性6

1.2　委托代理理论模型7

1.2.1 企业年金委托代理风险的产生8

1.2.2　委托代理理论模型9

1.3　全面风险管理10

1.3.1　全面风险管理的基本概念10

1.3.2 全面风险管理与传统风险管理的比较12

1.4　本章小结12

2　养老金投资风险测度理论15

2.1　VaR的基本原理和计算15

2.1.1 VaR的定义16

2.1.2　收益率分布与VaR的估计原理16

2.1.3　VaR估计的一般方法17

2.1.4　动态VaR24

2.1.5 边际VaR25

2.1.6　成分VaR26

2.1.7 增量VaR27

2.2　VaR模型的准确性检验27

2.2.1　失败检验法27

2.2.2　分布预测法28

2.2.3　超额损失大小检验法28

2.2.4　方差检验法29

2.2.5　概率预测法29

2.2.6　风险轨迹检验法29

2.3　养老基金风险的几个测算方法30

2.3.1　边际风险贡献率方法30

2.3.2　直观测量法32

2.3.3　特定资产品种风险与资产组合风险的相关性估计34

2.4　本章小结35

3　养老金信用风险管理37

3.1　信用风险的概念和管理基本构架37

3.2　内部信用评级——单项资产的信用风险管理38

3.2.1　信用评级综述38

3.2.2　Z-Score模型——多变量评级模型40

3.2.3　基于中国市场的内部信用评级模型42

3.3　信用VaR计量——组合资产的信用风险管理48

3.3.1　组合资产信用风险管理的理论基础48

3.3.2　信用VaR模型的基本框架49

3.3.3　信用VaR模型度量方法50

3.4　信用风险管理信息系统建设53

3.5　本章小结55

4　养老金操作风险管理57

4.1　操作风险的界定和概述57

4.1.1　操作风险的技术定义58

4.1.2　操作风险的学理界定60

4.1.3　操作风险的特点61

4.2　养老金管理中操作风险的影响因素62

4.2.1　操作风险的人员影响因素62

4.2.2　操作风险的业务流程影响因素64

4.2.3　操作风险的技术影响因素65

4.3　养老金操作风险的度量方法67

4.3.1 自上而下与自下而上的方法比较67

4.3.2 自上而下的操作风险度量方法68

4.3.3　主要的高级度量方法71

4.3.4　其他高级度量方法74

4.3.5　其他方法77

4.4　外部损失数据的预处理78

4.5　本章小结80

5　养老金全面风险管理81

5.1　养老金全面风险管理的内在范畴分析81

5.1.1　全面风险管理是一个过程81

5.1.2　全面风险管理的人本性82

5.1.3　全面风险管理的战略指导性82

5.1.4　全面风险管理的整体性83

5.1.5　全面风险管理对偏好趋向的依赖84

5.1.6　全面风险管理的保障性84

5.1.7　全面风险管理的目标性85

5.2　养老金全面风险管理的主要作用85

5.2.1　保证养老金能够有效控制公司的风险85

5.2.2　建立程序化的风险识别机制86

5.2.3　能够提供解决多种风险的完整的应对方案86

5.2.4　促使公司关注信息和沟通87

5.2.5　保证风险管理系统的正常运作和优化改进87

5.3　全面风险管理的流程87

5.3.1　全面风险管理的目标设定88

5.3.2　全面风险管理的风险事项识别90

5.3.3　全面风险管理的风险评价93

5.3.4　全面风险管理中的风险应对98

5.3.5　全面风险管理的监督与改进100

5.4　本章小结101

6　结论及建议103

6.1　主要研究结论103

6.2　风险控制体系建设实施措施与建议104

6.2.1　基本原则104

6.2.2　总体与分解目标105

6.2.3　养老金企业全面风险管理的规划措施107

6.3　风险控制体系建设愿景110

参考文献113

附录：风险列表119

后记129