图书介绍
金融风险分析与管理研究 市场和机构的理论、模型与技术PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 陈忠阳著 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：7300037666
- 出版时间：2001
- 标注页数：225页
- 文件大小：10MB
- 文件页数：231页
- 主题词：金融(学科: 风险管理 学科: 研究) 金融 风险管理
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图书目录
第1章 总论：金融风险和风险管理的性质11
第1节 金融风险和金融体系11
第2节 金融风险的概念与性质15
第3节 金融风险的分类23
第4节 金融风险管理的性质与内容27
第5节 金融风险管理系统的层次结构28
第6节 金融风险管理的历史沿革33
第7节 金融发展新趋势下的风险管理——现代金融风险管理发展总体背景的进一步分析35
第2章 风险分析和定价的理论与模型40
第1节 金融风险分析的微观经济学基础——不确定状态下选择理论40
第2节 现代资产组合管理理论和风险收益最优化管理48
第3节 资产定价模型和资本市场均衡中的风险定价68
第4节 期权定价模型和衍生金融工具的定价与风险管理77
第3章 风险管理的理论与技术之一：策略、机制与工具85
第1节 风险管理的策略与工具的概述85
第2节 资本充足率监管90
第3节 金融机构风险管理的内部控制体制95
第4节 衍生金融工具与风险管理101
第5节 金融工程与金融风险管理107
第4章 风险管理的理论与技术之二：市场风险衡量的现代方法116
第1节 市场风险及其管理的特点116
第2节 利率风险衡量的重要工具：持续期和凸性119
第3节 衍生金融工具风险的衡量与管理技术124
第4节 VaR——市场风险综合衡量的现代方法127
第5节 压力测试——对VaR的一种补充方法140
第6节 情景分析——对VaR和压力测试的补充142
第7节 返回检验144
第5章 风险管理的理论与技术之三：信用风险管理与衡量146
第1节 信用风险的性质与特点146
第2节 信用风险管理的传统特征及其变化150
第3节 信用衍生产品——管理信用风险的新工具，监管部门需驯服的野兽？154
第4节 信用风险量化管理模型158
第6章 现代风险管理理论和技术在中国应用的探索之一：总体环境分析171
第1节 现代金融风险管理的发展特点总结172
第2节 西方现代风险管理发展的制度基础176
第3节 我国金融机构风险状况的特点179
第4节 我国目前风险管理的现状和问题183
第5节 可能激化我国潜在金融风险的因素189
第7章 现代风险管理理论和技术在中国应用的探索之二：具体模型和技术分析195
第1节 组合投资、β系数与我国股票市场的发展195
第2节 持续期和风险免疫技术在我国商业银行利率风险管理中的应用199
第3节 VaR模型在我国金融机构的应用分析201
第4节 衍生金融工具市场的发展对我国金融风险管理的意义203
第5节 我国金融机构风险管理现代化的制约因素与实现路径206
结论208
参考文献214