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第1章 经济计量学的特征及研究范围1

1.1什么是经济计量学1

1.2为什么要学习经济计量学1

1.3经济计量学的方法论2

1.4全书结构8

习题9

附录1A万维网上的经济数据10

第一部分 概率与统计基础14

第2章 基本统计概念的回顾14

2.1一些符号14

2.2试验、样本空间、样本点和事件15

2.3随机变量16

2.4概率17

2.5随机变量与概率密度函数20

2.6多元随机变量的概率密度函数23

2.7概率密度的特征26

2.8从总体到样本34

2.9小结37

参考文献38

习题38

第3章 一些重要的概率分布42

3.1正态分布42

3.2样本均值- X的抽样分布或概率分布48

3.3 x2分布53

3.4 t分布54

3.5 F分布57

3.6 t分布、F分布、x2分布与正态分布的关系59

3.7小结59

习题59

第4章 统计推断：估计与假设检验62

4.1统计推断的含义62

4.2估计和假设检验：统计推断的两个孪生分支62

4.3参数估计63

4.4点估计量的性质65

4.5统计推断：假设检验68

4.6小结76

习题76

第二部分 线性回归模型80

第5章 线性回归的基本思想：双变量模型80

5.1回归的含义80

5.2总体回归函数：一个假设的例子81

5.3总体回归函数误差的设定82

5.4随机误差项的性质83

5.5样本回归函数84

5.6“线性”回归的特殊含义86

5.7从双变量回归到多元线性回归87

5.8参数的估计：普通最小二乘法88

5.9实例92

5.10小结94

习题95

附录5A 最小二乘估计量的推导98

第6章 双变量模型：假设检验99

6.1古典线性回归模型99

6.2普通最小二乘估计量的方差与标准差101

6.3普通最小二乘估计量的性质103

6.4 OLS估计量的抽样分布或概率分布104

6.5假设检验105

6.6拟合优度的检验：判定系数r2110

6.7回归分析结果的报告113

6.8正态性检验114

6.9关于计算：回归分析的软件115

6.10实例：美国进口支出116

6.11预测119

6.12实例120

6.13小结122

习题122

第7章 多元回归：估计与假设检验127

7.1三变量线性回归模型127

7.2多元线性回归模型的若干假定129

7.3多元回归参数的估计130

7.4实例：未偿付抵押贷款债务132

7.5估计的多元回归方程的拟合优度：多元判定系数R2133

7.6 多元回归的假设检验：一般的解释134

7.7对回归参数进行假设检验135

7.8对联合假设的检验137

7.9从多元回归模型到双变量模型：设定误差140

7.10两个不同的R2的比较：校正的判定系数140

7.11什么时候增加新的解释变量141

7.12回归模型的结构稳定性检验：Chow检验141

7.13实例144

7.14小结147

习题147

附录7A.1 OLS估计量的推导151

附录7A.2式（7-31）的推导151

附录7A.3式（7-53）的推导151

附录7A.4 EVIEWS计算结果（抵押贷款债务一例）152

第8章 回归方程的函数形式153

8.1如何度量弹性：对数线性模型154

8.2线性模型与对数线性模型的比较156

8.3多元对数线性回归模型157

8.4如何测度增长率：半对数模型160

8.5线性对数模型：解释变量是对数形式163

8.6双曲函数模型165

8.7多项式回归模型167

8.8不同函数形式模型小结168

8.9小结169

习题169

附录8A对数174

第9章 包含虚拟变量的回归模型176

9.1虚拟变量的性质176

9.2包含一个定量变量，一个两分定性变量的回归模型179

9.3虚拟变量有多种分类的情况182

9.4包含一个定量变量，两个定性变量的回归模型183

9.5模型的推广184

9.6回归模型中的结构稳定性：虚拟变量法185

9.7虚拟变量在季节分析中的应用189

9.8小结192

习题192

第三部分 实践中的回归分析200

第10章 多重共线性200

10.1多重共线性的性质：完全多重共线性的情况200

10.2接近或者不完全多重共线性的情形202

10.3多重共线性的理论后果204

10.4多重共线性的实际后果204

10.5多重共线性的测定206

10.6多重共线性必定不好吗208

10.7一个扩充例子：1960至1982年期间美国的鸡肉需求209

10.8如何对付多重共线性：补救措施211

10.9小结215

习题215

第11章 异方差219

11.1异方差的性质219

11.2异方差的后果224

11.3异方差的检验：如何知道存在异方差问题225

11.4观察到异方差该怎么办：补救措施231

11.5 White异方差校正后的标准差和t统计量235

11.6实例236

11.7小结238

习题238

第12章 自相关244

12.1自相关的性质244

12.2自相关的后果247

12.3自相关的诊断247

12.4补救措施253

12.5如何估计p254

12.6小结257

习题258

第13章 模型选择：标准与检验262

13.1“好的”模型具有的特性262

13.2设定误差的类型263

13.3诊断设定误差：设定误差的检验269

13.4用于预测的模型选择273

13.5小结274

习题275

第14章 单方程回归模型：几个补充专题280

14.1有限最小二乘法280

14.2动态经济模型：自回归模型和分布滞后模型283

14.3用于分布滞后模型的夸克方法287

14.4解释变量是虚拟变量的情形289

14.5分对数模型292

14.6伪回归现象296

14.7小结303

习题304

第四部分 联立方程模型简介310

第15章 联立方程模型310

15.1联立方程模型的性质311

15.2联立方程的偏误：普通最小二乘估计量的不一致性312

15.3间接最小二乘法313

15.4实例314

15.5模型识别问题315

15.6模型识别的判定规则：识别的阶条件320

15.7对过度识别方程的估计：两阶段最小二乘法320

15.8 2SLS：一个数字例子321

15.9小结323

习题323

附录15A OLS估计量的不一致性325

附录328

附录A 统计表328

附录B 部分习题答案343

参考文献347