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第1章 金融风险概述1

1.1金融风险1

1.1.1金融风险的概念1

1.1.2对金融风险的正确理解2

1.2金融风险的特征4

1.2.1金融风险的一般特征4

1.2.2金融风险的当代特征5

1.3金融风险的种类6

1.3.1根据金融风险的形态划分6

1.3.2根据金融风险的主体划分14

1.3.3根据金融风险的产生根源划分15

1.3.4根据金融风险的性质划分15

1.3.5根据金融风险的层次划分16

1.4金融风险的经济效应17

1.4.1微观经济效应18

1.4.2宏观经济效应19

1.5金融风险形成的一般理论21

1.5.1金融风险的形成机理21

1.5.2金融风险形成的理论探讨22

本章小结29

习题29

第2章 金融风险管理基本理论30

2.1金融风险管理的意义与分类31

2.1.1金融风险管理的概念31

2.1.2金融风险管理的意义31

2.1.3金融风险管理的分类34

2.2金融风险管理的特征、目标和手段35

2.2.1金融风险管理的特征35

2.2.2金融风险管理的目标36

2.2.3金融风险管理的手段39

2.3金融风险管理体制42

2.3.1金融风险管理系统42

2.3.2金融风险管理的组织体系45

2.4金融风险管理的演进及一般程序48

2.4.1金融风险管理演进的主要表现48

2.4.2金融风险管理的一般程序50

本章小结53

习题54

第3章 金融风险的识别、度量与预测55

3.1金融风险的识别55

3.1.1金融风险识别概述56

3.1.2金融风险识别的原则与方法57

3.2金融风险的度量59

3.2.1金融风险度量概述59

3.2.2金融风险度量的方法与工具66

3.3金融风险的预测69

3.3.1基本要素分析法70

3.3.2技术分析法73

本章小结83

习题83

第4章 金融风险管理战略及策略85

4.1金融风险管理战略86

4.1.1金融风险管理战略的含义和特征86

4.1.2金融风险管理的基本战略87

4.2金融风险管理策略88

4.2.1金融风险管理策略的基本类型88

4.2.2金融风险管理策略的选择原则91

4.3中国金融风险管理现状92

4.3.1中国金融风险的形成原因92

4.3.2中国当前金融风险管理的特点94

本章小结96

习题96

第5章 商业银行的监管与新巴塞尔协议98

5.1商业银行的监管98

5.1.1市场准入监管98

5.1.2日常经营监管99

5.1.3市场退出监管104

5.2新巴塞尔协议105

5.2.1 1988年的巴塞尔协议Ⅰ105

5.2.2巴塞尔协议Ⅱ107

5.2.3 2010年的巴塞尔协议Ⅲ110

本章小结114

习题114

第6章 信用风险管理116

6.1信用风险概述117

6.1.1商业银行信用风险的含义及特点117

6.1.2商业银行信用风险产生的原因119

6.2内部评级法120

6.2.1内部评级法的体系结构120

6.2.2内部评级法的基本要素120

6.2.3商业银行信用风险管理与实施内部评级法的关系123

6.3传统信用风险的度量124

6.3.1专家评定方法125

6.3.2 Z评分模型和ZETA评分模型125

6.4现代信用风险的度量128

本章小结138

习题139

第7章 流动性风险管理140

7.1流动性风险概述141

7.1.1流动性141

7.1.2流动性风险142

7.1.3流动性风险的成因143

7.2流动性风险管理理论145

7.2.1资产管理理论145

7.2.2负债管理理论147

7.2.3资产负债综合管理理论147

7.2.4资产负债表内表外统一管理理论148

7.3流动性风险的度量148

7.3.1度量流动性风险的财务比率148

7.3.2度量流动性风险的市场信息指标152

7.4流动性风险管理方法153

7.4.1衡量流动性缺口153

7.4.2提供流动性供给154

本章小结156

习题157

第8章 利率风险管理158

8.1利率风险概述159

8.1.1利率风险的概念及成因159

8.1.2利率风险的种类160

8.2利率风险的度量162

8.2.1利率敏感性缺口度量法162

8.2.2持续期缺口度量法164

8.2.3 VaR度量法166

8.2.4收益分析度量法166

8.2.5动态模拟分析度量法167

8.3利率风险管理工具及方法168

8.3.1利率风险管理工具168

8.3.2利率风险管理策略172

本章小结178

习题178

第9章 汇率风险管理180

9.1汇率风险概述181

9.1.1汇率风险的概念181

9.1.2汇率风险的成因181

9.2汇率风险的度量182

9.2.1风险价值法182

9.2.2极端测试法183

9.2.3情景分析法183

9.2.4预期损失分析法184

9.3汇率风险的控制185

9.3.1汇率风险管理的原则185

9.3.2汇率风险管理的程序185

9.3.3商业银行汇率风险的管理方法186

本章小结190

习题190

第10章 操作风险管理191

10.1操作风险概述192

10.1.1操作风险的概念192

10.1.2操作风险的种类195

10.1.3操作风险的成因196

10.2操作风险的度量197

10.2.1操作风险的定性评估方法197

10.2.2操作风险的量化模型199

10.3操作风险的控制202

10.3.1操作风险的管理原则202

10.3.2操作风险的管理过程203

10.3.3西方银行操作风险管理的经验206

本章小结208

习题209

第11章 股票市场风险管理210

11.1股票市场风险的内涵及种类211

11.1.1股票风险的内涵211

11.1.2股票风险的种类211

11.2股票市场的风险度量212

11.2.1证券投资组合分析212

11.2.2资本资产定价模型218

11.2.3套利定价模型223

本章小结226

习题227

第12章 债券与基金市场风险管理228

12.1债券市场风险管理229

12.1.1债券市场风险种类和度量229

12.1.2债券风险管理措施230

12.2基金市场风险管理231

12.2.1基金市场风险的种类231

12.2.2基金市场风险的度量233

12.2.3投资基金市场风险的度量方法234

12.2.4基金市场风险管理的目标与策略236

本章小结239

习题239

第13章 金融衍生产品风险管理241

13.1期货市场管理241

13.1.1金融期货的特点242

13.1.2金融期货风险的种类242

13.1.3金融期货风险的特征242

13.1.4期货市场风险的成因243

13.1.5期货市场风险的管理方法244

13.1.6期货市场的风险监管244

13.2期权市场风险管理245

13.2.1期权市场的原理与运作246

13.2.2期权定价理论的基本思想247

13.2.3期权定价模型247

13.2.4期权风险的来源251

13.2.5利用期权管理风险251

13.3互换市场风险管理252

13.3.1互换市场风险的种类252

13.3.2互换市场风险的控制253

13.3.3互换市场风险的防范254

本章小结256

习题256

第14章 保险、金融信托与租赁风险管理258

14.1保险市场风险管理259

14.1.1保险的概念与职能259

14.1.2保险市场风险的形成机理260

14.1.3保险市场风险的表现形式261

14.1.4保险业风险的宏观管理266

14.1.5保险业风险的中观管理269

14.1.6保险业风险的微观管理271

14.2金融信托风险管理277

14.2.1金融信托风险概述278

14.2.2金融信托风险管理的内容及途径281

14.3金融租赁风险管理282

14.3.1金融租赁风险概述282

14.3.2金融租赁风险的控制287

本章小结294

习题294

参考文献296