图书介绍

资产组合选择和资本市场的均值－方差分析PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

（美）哈利·M. 马科维兹著；朱菁，欧阳向军译著
出版社：上海：上海人民出版社；上海：上海三联书店
ISBN：7208061246
出版时间：2006
标注页数：526页
文件大小：12MB
文件页数：553页
主题词：资本市场－方差分析－研究

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图书目录

第1篇一般资产组合选择模型1

资产组合选择模型3

标准的均值—方差资产组合选择模型4

有上界的标准分析8

托宾—夏普—林特纳模型10

布莱克模型13

空头地位需要附属担保品抵押的模型14

名义与真实报酬16

第1章附录19

加权和的均值和方差19

一般样本空间24

第1章练习题25

一般均值—方差资产组合选择模型29

一般模型的三种形式30

非线性的例子35

历史评述46

第2章练习题52

一般模型的容量和假定54

半定协方差矩阵55

理论和实践中的资产组合约束条件56

行业约束条件57

协方差模型59

外生资产63

追踪指数65

证券交易量约束条件66

为什么是均值和方差67

贝叶斯推断74

隐式的单一时期的效用极大化76

二次逼近79

对EV逼近的研究84