图书介绍
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- 肖争艳编著 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：9787300093444
- 出版时间：2008
- 标注页数：276页
- 文件大小：7MB
- 文件页数：288页
- 主题词：保险学－风险论－教材
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图书目录
第1章 预备知识1
1.1概率空间、随机变量及分布1
1.2随机变量的数字特征4
1.3条件概率和条件期望7
1.4独立性10
1.5矩母函数和母函数11
第2章 个别保单的理赔额13
2.1几种常见的理赔形式13
2.1.1保单限额14
2.1.2免赔额15
2.1.3相对免赔额20
2.1.4比例分担免赔20
2.1.5通货膨胀对理赔额分布的影响21
2.2理赔额分布选择和拟合24
2.2.1整理记录数据25
2.2.2选择分布类型，估计参数29
2.2.3分布的拟合检验33
2.2.4选择合适的分布35
2.2.5综合例子37
习题39
第3章 个体风险模型43
3.1S的数字特征44
3.2独立随机变量和的分布46
3.3矩母函数和母函数法52
3.4S分布近似计算法57
习题60
第4章 集体风险模型62
4.1理赔次数的分布63
4.1.1常见的理赔次数分布63
4.1.2理赔次数分布的混合模型69
4.2S的分布性质74
4.2.1S的数字特征74
4.2.2如何计算S的分布75
4.3复合泊松分布及其性质82
4.3.1复合泊松分布的性质82
4.3.2个体风险模型的复合泊松分布近似87
4.4S的近似分布91
4.5S分布的数值计算方法96
4.6集体风险模型的应用99
4.6.1相关性保单组合的理赔次数的分布99
4.6.2免赔额对理赔次数的影响101
4.6.3限额损失再保险103
4.6.4团体保险的红利模型109
习题109
第5章 长期聚合风险模型116
5.1盈余过程和破产概率116
5.1.1盈余过程116
5.1.2泊松盈余过程119
5.1.3破产概率121
5.2连续时间模型破产概率的计算124
5.2.1微积分方程124
5.2.2最大损失过程128
5.3离散时间模型的破产概率的计算136
5.4调节系数与破产概率139
5.4.1调节系数139
5.4.2破产概率的计算143
5.4.3离散时间盈余过程的调节系数147
习题148
第6章风险决策理论152
6.1效用理论与风险决策152
6.1.1期望值原理与风险决策152
6.1.2效用理论154
6.2保费定价与效用理论157
6.2.1保费定价原理158
6.2.2最优保险161
习题163
习题解答166
第2章166
第3章173
第4章178
第5章191
第6章199
模拟题及解答204
模拟题1204
模拟题1解答209
模拟题2218
模拟题2解答223
模拟题3233
模拟题3解答238
模拟题4251
模拟题4解答256
附录 常用概率分布及其性质267
参考文献275