图书介绍
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- 张瑞锋著 著
- 出版社： 北京：中国社会科学出版社
- ISBN：9787500468707
- 出版时间：2008
- 标注页数：242页
- 文件大小：8MB
- 文件页数：255页
- 主题词：金融市场－经济波动－研究
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图书目录
第一章 绪论1
1.1金融市场波动溢出研究的背景与现状1
1.1.1金融市场波动溢出研究背景1
1.1.2金融市场波动溢出研究现状7
1.2问题的提出与金融市场波动溢出研究的意义12
1.2.1问题的提出13
1.2.2金融市场波动溢出的研究意义15
1.3金融市场波动溢出的研究结构与主要创新16
1.3.1金融市场波动溢出的研究结构16
1.3.2金融市场波动溢出研究的主要创新18
第二章 基于GARCH模型的金融市场协同波动溢出分析27
2.1ARCH类模型及参数估计28
2.1.1问题的提出28
2.1.2ARCH模型31
2.1.3GARCH模型32
2.1.4ABSGARCH/ARCH模型34
2.1.5非对称的ARCH模型35
2.1.6共积GARCH模型（IGARCH）36
2.1.7FIGARCH模型和FIEGARCH模型37
2.1.8ARCH-M模型、GARCH-M模型、ABSGARCH-M模型和EGARCH-M模型37
2.1.9ARCH效应检验与模型参数估计38
2.1.10GARCH模型的矩特性43
2.2基于GARCH模型的金融市场波动溢出分析及缺陷47
2.2.1波动溢出分析48
2.2.2GARCH方法的缺陷48
2.3主成分分析（PCA）49
2.3.1建立矩阵50
2.3.2计算协方差矩阵的特征根与特征值50
2.3.3确定主成分52
2.4独立成分分析（ICA）53
2.4.1ICA的起源53
2.4.2ICA模型55
2.4.3独立成分分析的假设条件57
2.4.4数据的中心化58
2.4.5不相关和白化（Whitening）59
2.4.6ICA估计方法60
2.5金融市场协同波动溢出分析64
2.5.1基于PCA-GARCH模型的金融市场协同波动溢出分析64
2.5.2基于ICA-GARCH模型的金融市场协同波动溢出分析65
2.6股票市场协同波动溢出的实证研究66
2.6.1数据描述66
2.6.2股市指数日收益率波动计算67
2.6.3股票市场波动的主成分分析69
2.6.4股票市场波动的独立成分分析70
2.6.5基于GARCH模型的股票市场波动溢出分析74
2.6.6基于PCA-GARCH模型的股票市场协同波动溢出分析76
2.6.7基于ICA-GARCH模型的股票市场协同波动溢出分析77
2.7本章小结79
第三章 基于SV模型的金融市场波动溢出分析88
3.1SV模型类型及参数估计89
3.1.1SV模型的起源89
3.1.2SV模型90
3.1.3扩展的SV模型96
3.1.4SV模型估计方法101
3.1.5其他估计方法110
3.2基于SV模型的金融市场波动溢出分析及缺陷111
3.2.1波动溢出分析111
3.2.2SV方法的缺陷112
3.3基于SV模型的金融市场协同波动溢出研究113
3.3.1基于PCA-SV模型的金融市场协同波动溢出分析113
3.3.2基于ICA-SV模型的金融市场协同波动溢出分析114
3.4基于VS-MSV模型的金融市场波动溢出研究115
3.4.1多元SV模型（MSV）116
3.4.2VS-MSV模型116
3.4.3VS-MSV模型的估计118
3.4.4波动溢出判断分析119
3.5股票市场波动溢出实证研究120
3.5.1数据描述120
3.5.2股市日收益率波动计算120
3.5.3股票市场日收益率波动的独立成分分析122
3.5.4股市协同波动溢出分析123
3.5.5基于VS-MSV模型的股票市场波动溢出分析124
3.6本章小结127
第四章 基于Copula的金融市场波动溢出研究134
4.1Copula理论135
4.1.1Copula函数定义及定理136
4.1.2条件Copula函数定义及定理137
4.1.3一致性和相关性测度139
4.1.4尾部相关测度142
4.1.5二元Copula函数与相关性分析146
4.1.6Copula函数的基本性质151
4.2基于Copula函数的金融市场波动溢出研究152
4.2.1金融时间序列的边缘分布模型153
4.2.2金融市场波动变结构点的诊断156
4.2.3分阶段构建Copula模型159
4.2.4金融市场波动溢出分析166
4.3股票市场波动溢出实证分析167
4.3.1数据描述167
4.3.2边缘分布模型参数估计及检验结果168
4.3.3Copula模型的选取及估计结果169
4.3.4股票市场波动溢出分析172
4.4本章小结173
第五章 金融市场波动溢出概率研究180
5.1金融市场波动溢出的新定义181
5.1.1金融市场之间的影响概率181
5.1.2金融市场波动溢出的新定义185
5.2金融市场波动溢出概率模型的构建186
5.2.1分位数187
5.2.2构建回归模型188
5.3股票市场波动溢出实证研究190
5.3.1数据描述190
5.3.2股市日收益率波动溢出模型估计191
5.3.3股市日收益率波动溢出分析204
5.4本章小结206
第六章 基于高频数据的金融市场波动溢出研究209
6.1高频时间序列的“已实现”波动率210
6.1.1“已实现”波动率综述210
6.1.2高频数据的统计特性211
6.1.3“已实现”波动率212
6.1.4国外成熟市场“已实现”波动特性214
6.2多维高频时间序列的“已实现”协方差215
6.2.1“已实现”协方差矩阵216
6.2.2“已实现”协方差与低频协方差的区别217
6.3基于高频数据的金融市场波动溢出分析218
6.3.1“已实现”波动变结构点的诊断219
6.3.2金融市场间相关系数计算221
6.3.3金融市场波动溢出判断分析222
6.4高频数据的股票市场波动溢出实证分析223
6.4.1数据描述223
6.4.2“已实现”波动变结构点的诊断及相关系数计算、检验224
6.4.3股票市场波动溢出分析225
6.5本章小结226
第七章 总结与展望230
7.1本书工作总结230
7.1.1金融市场波动溢出问题研究综述231
7.1.2基于GARCH模型的金融市场协同波动溢出研究232
7.1.3基于SV模型的金融市场波动溢出研究233
7.1.4基于Copula的金融市场波动溢出研究234
7.1.5金融市场波动溢出概率研究234
7.1.6基于高频数据的金融市场波动溢出研究235
7.2研究与展望236
7.2.1基于非参数的金融市场波动溢出研究236
7.2.2基于模糊理论的金融市场波动溢出研究237
7.2.3金融市场波动溢出强度的研究237
7.2.4金融市场波动溢出复杂性研究238
7.3结束语238
后记240