图书介绍

金融期货与期权实务PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

冯玉成，粟坤全主编著
出版社：北京：高等教育出版社
ISBN：9787040468543
出版时间：2016
标注页数：247页
文件大小：47MB
文件页数：259页
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图书目录

第一章金融衍生工具1

第一节金融衍生工具概述2

一、金融衍生工具的定义2

二、金融衍生工具的分类4

第二节金融衍生工具的功能和作用7

一、金融衍生工具的功能7

二、金融衍生品市场的地位和作用9

第三节场内金融衍生品市场11

一、交易所股权类衍生品市场11

二、交易所利率类衍生品市场19

三、交易所外汇类衍生品市场25

第四节场外金融衍生品市场28

一、场外金融衍生品市场主体28

二、场外金融衍生品市场现状29

三、场外金融衍生品市场清算模式31

四、场外金融衍生品交易场所/平台32

五、场外金融衍生品市场标准化法律文本33

六、场外金融衍生品市场监管趋势33

第二章股指期货37

第一节资产配置与股指期货38

一、战略性资产配置39

二、动态资产配置42

三、战术性资产配置43

第二节投资组合系统性风险的管理47

一、投资组合β的定义47

二、投资组合β传统调整方法47

三、利用股指期货调整投资组合β值49

第三节阿尔法策略50

一、传统的阿尔法策略50

二、可转移阿尔法策略52

第四节指数化投资56

一、合成指数基金56

二、期现互转套利策略60

三、反向及杠杆型ETF61

第五节上市公司市值管理64

一、市值管理的含义64

二、增发与股指期货64

三、股份回购与股指期货66

四、股份减持与股指期货67

五、公司并购与股指期货67

第三章国债期货77

第一节债券组合风险管理78

一、套期保值比率计算78

二、套期保值比率的调整82

三、利率债套期保值87

四、信用债套期保值89

五、套期保值风险91

第二节国债期货套利92

一、基差套利92

二、跨期套利99

三、跨品种套利101

四、蝶式套利103

第三节资产管理104

一、资产配置104

二、久期管理107

三、指数化投资116

第四章外汇期货118

第一节商品进出口业务外汇风险管理119

一、风险识别119

二、套期保值120

第二节境外投融资业务外汇风险管理123

一、境外投资123

二、境外融资124

第三节国际工程承包业务外汇风险管理126

一、风险识别126

二、风险对冲126

第五章金融期权129

第一节利用期权管理资产组合131

一、资产组合套期保值131

二、管理极端风险134

三、提高资产组合投资收益136

第二节波动率交易138

一、波动率138

二、跨式组合142

三、宽跨式组合144

四、蝶式组合146

五、鹰式组合149

第三节期权做市业务151

一、隐含波动率曲面151

二、Delta风险管理153

三、Gamma风险管理155

四、Vega风险管理157

第四节场外期权158

一、产品设计159

二、风险对冲163

第六章金融远期与互换168

第一节金融远期169

一、远期利率协议及其应用169

二、远期汇率协议及其应用172

第二节利率互换175

一、利率互换特征与定价175

二、互换的应用策略177

三、互换期权及其应用180

第三节信用违约互换181

一、产品结构181

二、信用风险管理185

第七章结构化产品193

第一节结构化产品概述195

一、定义与分类195

二、构造与功能195

三、结构化产品市场的参与者196

四、结构化产品市场运行机制196

第二节股权类结构化产品197

一、保本型股指联结票据198

二、收益增强型股指联结票据200

三、流动收益期权票据202

第三节利率类结构化产品204

一、逆向浮动利率票据204

二、区间浮动利率票据206

第四节汇率类结构化产品208

一、双货币债券209

二、指数货币期权票据（ICON）211

第五节信用类结构化产品212

一、全收益互换票据213

二、信用利差票据215

三、信用违约票据217

四、合成债券218

第六节结构化产品的定价与风险评估220

一、结构化产品的定价220

二、结构化产品的风险评估221

第八章风险管理225

第一节风险识别226

一、市场风险227

二、信用风险228

三、流动性风险228

四、操作风险229

五、模型风险230

第二节风险度量231

一、敏感性分析232

二、情景分析和压力测试234

三、在险价值（VaR）236

第三节风险对冲238

一、利用场内工具对冲239

二、利用场外工具对冲241

三、创设新产品进行对冲242

参考文献245