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Chapter1 衍生性金融商品概论2

1.1衍生性金融商品介绍4

1.2衍生性金融商品的功能与影响10

衍金实务专栏：巴菲特：衍生性金融商品是定时炸弹12

1.3本书架构概述15

PartⅠ期货篇21

Chapter2 期货市场22

2.1认识期货24

衍金实务专栏：个股期货商品之发展趋势分析28

2.2期货市场的功能与参与机构33

2.3期货市场之交易制度38

2.4 期货与现货价格的关系47

Chapter3 期货的交易策略56

3.1期货的避险策略58

衍金实务专栏：运用国外期货避险60

3.2期货的投机与价差策略67

3.3期货的套利策略72

Chapter4 股价指数期货84

4.1股价指数86

衍金实务专栏：期指操作 三大致命伤 不可不防90

4.2认识股价指数期货90

4.3股价指数期货的评价99

4.4 股价指数期货的应用101

Chapter5 利率期货114

5.1利率期货的标的物116

5.2利率期货的契约内容118

5.3利率期货的评价130

5.4 利率期货的应用132

衍金实务专栏：利率期货 避险投机两相宜144

5.5我国利率期货的发展145

Chapter 6外汇期货156

6.1外汇市场简介158

6.2外汇期货的契约内容161

6.3外汇期货的评价165

6.4 外汇期货的应用167

衍金实务专栏：投资欧洲货币 莫独厚欧元英镑、挪威与瑞典克罗诺可考虑174

PartⅡ 选择权篇183

Chapter7选择权市场184

7.1 认识选择权186

7.2选择权的种类190

7.3选择权市场的交易制度195

7.4 选择权的到期损益分析198

7.5如何决定选择权的价值203

衍金实务专栏：波动率变化 有季节性规律可循214

附录？ B-S模式的推导过程224

附录B考虑股利发放后之选择权评价模式227

Chapter8 选择权的交易策略230

8.1避险策略与掩护性买权232

8.2选择权价差策略235

衍金实务专栏：掌握选择权之套利机会240

8.3混合策略244

8.4 选择权之风险管理策略249

Chapter9 股价指数、外汇与期货选择权264

衍金实务专栏：股票选择权 衍生性商品生力军266

9.1股价指数选择权266

9.2外汇选择权281

9.3期货选择权288

Chapter10 利率选择权300

10.1利率与利率期货选择权302

衍金实务专栏：新台币利率交换选择权 宝来成交首樁308

10.2利率选择权之评价308

10.3利率选择权的应用315

Chapter11 特殊选择权326

11.1标准条件变化型选择权328

11.2价格轨迹型选择权337

衍金实务专栏：障碍式选择权的实例340

11.3多重因子型选择权345

11.4 复合型选择权349

PartⅢ 专题篇359

Chapter12 金融交换市场360

12.1利率交换362

12.2货币交换378

12.3股权交换390

衍金实务专栏：股权交换 调整投资组合 分散风险392

Chapter13其他衍生性金融商品406

13.1远期契约408

13.2利率上（下）限契约415

13.3信用衍生性金融商品420

衍金实务专栏：信用违约交换 降低信用风险新工具422

13.4 气候衍生性金融商品425

13.5股权衍生性金融商品427

Chapter14 选择权概念的应用436

14.1选择权在公司理财的应用438

14.2可转换公司债442

衍金实务专栏：股价跌跌不休 发行可转换公司债业者金头痛448

14.3可转换公司债的套利与资产交换451

14.4 认购（售）权证456

14.5台湾认购（售）权证的交易实务462

Chapter15 风险值衡量系统474

15.1 VaR的定义476

衍金实务专栏：风险控管 先瞭解风险值478

15.2变异数/共变异数法482

15.3历史模拟法489

15.4 蒙地卡罗模拟法491