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导论1

0.1　研究背景1

0.2　国内外研究现状4

0.3　基本分析框架和主要内容10

0.4　研究方法11

第一章　银行监管制度的产生及监管理念的演变13

1.1　早期银行监管产生及其理念13

1.2　现代银行监管制度的确立及监管理念的演变14

1.2.1　20世纪80年代以前“合规性”银行监管15

1.2.2　20世纪80年代至90年代中期“资本为本”银行监管18

1.2.3　20世纪90年代中期至今“风险为本”银行监管27

第二章　发达国家“风险为本”银行监管实践36

2.1　美国“风险为本”银行监管的理念及框架36

2.1.1　“风险为本”银行监管的工作目标36

2.1.2　“风险为本”银行监管程序37

2.1.3　风险评估41

2.1.4　骆驼评级（CAMELS）50

2.2　加拿大“风险为本”的银行监管框架60

2.2.1　加拿大金融机构管理体系60

2.2.2　“风险为本”银行监管理念及其实现途径64

第三章　“风险为本”国际银行监管制度的建立与发展76

3.1　20世纪90年代中期以前的国际银行监管76

3.1.1　国际银行监管的产生76

3.1.2　巴塞尔协定79

3.1.3　《巴塞尔协议》83

3.2　“风险为本”国际银行监管制度的建立与发展100

3.2.1　“风险为本”国际银行监管制度的建立意义100

3.2.2　“风险为本”国际银行监管制度的主要表现103

3.3　市场风险内部模型法114

3.3.1　市场风险的资本充足率要求114

3.3.2　市场风险内部模型法监管标准116

3.3.3　市场风险内部模型法计量方法120

3.4　信用风险的内部评级法130

3.4.1　不同风险暴露的内部评级法及委员会的最低要求131

3.4.2　现代银行业信用风险内部评级模型141

3.5　操作风险的高级计量法152

3.5.1　巴塞尔委员会关于计量法的有关规定154

3.5.2　操作风险内部衡量法156

3.5.3　操作风险损失分布法159

第四章　我国银行监管面临的现状分析162

4.1　银行业发展水平及内部风险管理架构有待完善和加强164

4.2　监管程序、方法手段以及人员素质需要提高173

4.2.1 监管程序中缺乏适应“风险为本”银行监管需要的风险评估与评级173

4.2.2　监管手段与方法也无法适应“风险为本”监管理念的需要178

第五章　建立我国“风险为本”银行监管制度181

5.1　我国银行监管近年来取得的主要成就181

5.2　建立适应“风险为本”监管理念需要的商业银行风险管理体制184

5.2.1　改革和完善商业银行的治理机制185

5.2.2　加强商业银行内部控制制度建设187

5.2.3　提高商业银行内部风险管理水平188

5.3　建立以“风险为本”监管理念为指导的风险评估与评级体系190

5.3.1　改进和完善《股份制商业银行风险评级体系》190

5.3.2　建立以“风险为本”的银行监管风险评估体系192

5.4　建立一支符合“风险为本”银行监管理念需要的监管者队伍196

5.5　进一步完善监管信息要求，提高市场透明度198

第六章 建立与“风险为本”监管制度相匹配的监管人员培训体系200

6.1　美国“风险为本”的监管人员新培训体系200

6.2　我国“风险为本”银行监管培训体系的建立与完善210

6.2.1　我国银行监管人员的现状分析210

6.2.2　我国银行监管培训的现状及问题213

6.2.3　关于提高银行监管培训的政策建议218

参考文献222

后记227