图书介绍
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- 毛二万编著 著
- 出版社： 沈阳：辽宁教育出版社
- ISBN：7538263950
- 出版时间：2002
- 标注页数：322页
- 文件大小：13MB
- 文件页数：335页
- 主题词：金融学
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图书目录
第一章 期望效用理论1
§1.1 引言1
§1.2 一些常用的投资决策准则1
§1.3 偏好关系4
§1.4 期望效用函数的存在性6
§1.5 偏好关系期望效用函数表示的注释11
第二章 风险厌恶型投资者的投资行为研究15
§2.1 风险厌恶15
§2.2 个体风险厌恶的度量16
§2.3 风险厌恶型投资者的投资研究17
§2.4 投资决策的动态学18
§2.5 风险厌恶系数的特征19
§2.6 整体风险度量20
§2.7 相对风险厌恶度量23
§2.8 金融经济学研究中经常使用的效用函数25
§2.9 两基金货币分离26
第三章 随机占优决策法则30
§3.1 偏序：有效集和无效集30
§3.2 一阶随机占优（FSD）33
§3.3 二阶随机占优法则（SSD）40
§3.4 三阶随机占优法则（TSD）46
§4.1 引言51
第四章 资产组合选择理论：均值一方差模型51
§4.2 一些基本的定义53
§4.3 二次效应函数和市场的资产回报率服从正态分布55
§4.4 证券组合前沿（Portfolio Frontier）59
§4.5 存在无风险资产的证券组合前沿67
§4.6 马科维茨理论的推广72
第五章 资本资产定价模型（CAPM）79
§5.1 引言79
§5.2 有效市场假说80
§5.3 CAPM的推导83
§5.5 CAPM的应用88
§5.4 布莱克（Black）的CAPM88
§5.6 市场证券组合的替代物99
§5.7 两基金分隔100
第六章 纯交换经济均衡定价模型：CAPM的另一种推导107
§6.1 准备知识107
§6.2 最优消费和投资决策的刻画111
§6.3 竞争均衡115
§6.4 市场贝塔116
第七章 线性因子模型：套利定价理论（APT）125
§7.1 引言125
§7.2 因子模型：告示，意外和期望收益126
§7.3 风险：系统风险和非系统风险127
§7.4 系统风险与贝塔（β）128
§7.5 资产组合和因子模型131
§7.6 因子定价模型的推导132
§7.7 多因子模型（APT）与单因子模型（CAPM）关系142
§7.8 多因子模型（APT）的应用149
§7.9 因子的识别155
第八章 金融市场的经济数学理论162
§8.1 引言及相关定义162
§8.2 现货市场164
§8.3 或有要求权市场165
§8.4 阿罗证券168
§8.5 普通证券市场169
§8.6 不完全市场172
第九章 金融市场模型180
§9.1 引言180
§9.2 离散单时期模型（期末状态数有限）181
§9.3 离散单时期模型（期末状态数为可数无限）200
§9.4 离散的多时期模型205
第十章 均衡定价理论221
§10.1 引言221
§10.2 不确定环境下的决策；期望效用假设的回顾222
§10.3 单时期证券市场模型225
§10.4 基于代表性经济人的模型236
§10.5 资本资产定价模型（CAPM）的推导237
§10.6 布莱克－舒尔茨期权公式240
第十一章 无套利定价理论244
§11.1 引言244
§11.2 单时期模型244
§11.3 多时期模型260
§11.4 结论276
§12.1 引言279
第十二章 期权定价理论及其应用279
§12.2 衍生证券的定价281
§12.3 二项式期权定价模型290
§12.4 期权在金融市场中的作用和期权价格的性质298
§12.5 期权定价思想的应用303
第十三章 有摩擦的金融市场的套利与鞅306
§13.1 引言306
§13.2 两时期模型中的套利和均衡309
§13.3 多时期模型312
§13.4 评注316
参考文献318