图书介绍
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- 张蜀林，周莉著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787505874909
- 出版时间：2008
- 标注页数：184页
- 文件大小：7MB
- 文件页数：192页
- 主题词：投资－经济管理－研究
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图书目录
绪论1
1．研究的背景与动机1
2．研究的基本思路6
3．组合投资的理论构架、代表性方法及其进展10
4．不确定条件下的投资决策理论——非期望效用准则16
5．风险度量、风险测度相关研究概述20
6．积极的投资管理：从理论模型到实践应用的跨越27
第一章 单人决策观下的投资管理36
1.1 市场价格的随机游走36
1.2 有效市场假说38
1.3 随机游走理论与有效市场的关系40
1.4 随机游走理论与有效市场假说对投资管理的重要意义40
1.5 被动投资经典理论的主要缺陷41
1.6 资本市场信息传递的有效性与投资者信念的对立42
附录49
第二章 信息观下的投资管理57
2.1 信息成本与价格形成57
2.2 不对称信息与交易策略59
2.3 从瓦尔拉斯均衡到理性预期均衡63
2.4 价格形成与交易策略研究的重要意义65
第三章 积极型投资管理的理论基础：静态博弈69
3.1 投资管理的博弈思想及其发展脉络70
3.2 博弈观下的投资管理：被动投资理论的重大发展71
3.3 投资管理、投资策略分析的基本框架72
3.4 零和博弈规律对投资策略设计的含义74
3.5 积极型投资管理的理论基础75
3.6 价值型积极管理的理论基础86
第四章 积极型投资管理：业绩度量、策略设计与评价90
4.1 业绩评价的基本方法91
4.2 积极型投资管理的狭义与广义内涵92
4.3 积极型投资管理与被动投资的比较93
4.4 业绩度量指标及其风险识别96
4.5 业绩度量：风险偏好函数或评价函数的简要回顾98
4.6 积极型投资管理的策略设计与评价100
第五章 积极型组合管理：实证分析108
5.1 研究背景与动机108
5.2 国外证券市场的可预测性文献的简要回顾109
5.3 研究方法111
5.4 实证分析主要结果117
第六章 积极型投资管理中的动态博弈：少数博弈借鉴126
6.1 阿瑟（Arthur）（1994）的埃尔·法罗尔（El Farol）酒吧难题127
6.2 少数博弈的经典模型129
6.3 少数博弈模型的基本特征131
6.4 标准少数博弈模型的主要缺陷134
6.5 少数博弈模型的主要意义135
第七章 积极型投资管理中的动态博弈：短期投资的群体博弈139
7.1 博弈的信息结构与交易策略的构造140
7.2 短期交易策略的预期支付的测算142
7.3 短期投资的均衡及其稳定性分析146
7.4 从个体博弈到群体博弈，群体之间的对抗与群体内部的竞争153
第八章 中国上市公司的经济绩效考核与业绩风险防范157
8.1 国内上市公司业绩评价与财务风险防范的简要回顾158
8.2 基于经济利润的业绩考核：理论探索161
8.3 基于经济利润的业绩分析与绩效考核168
8.4 经济业绩评价与业绩风险防范：实证分析170
致谢183