经济计量学 模型、方法与应用PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

经济计量学 模型、方法与应用PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

导论3

第一章 导论3

1.1 经济计量学概述3

一、什么是经济计量学3

二、经济计量学的特点3

三、经济计量学与其它学科的关系4

1.2 经济计量学研究内容和目的7

一、经济计量学的研究内容7

二、经济计量模型成功的基本要素8

三、经济计量学的目的9

1.3 建立与应用经济计量模型的步骤10

一、理论模型的设计10

二、样本数据的收集12

三、模型参数的估计14

四、模型检验与修正14

五、经济计量模型的应用15

1.4 经济计量学的产生和发展16

第一篇 单方程经济计量模型21

第二章 一元线性回归模型21

2.1 一元线性回归模型概述21

一、一元线性回归模型21

二、模型的假设条件25

2.2 参数的最小二乘估计及其性质27

一、参数的最小二乘估计（OLS）27

二、参数估计量的统计性质31

三、随机扰动项方差的估计35

2.3 一元线性回归模型的统计检验37

一、可决系数及拟合优度检验37

二、参数估计的显著性检验40

三、模型参数的置信区间42

2.4 一元线性回归模型的预测45

一、总体均值的预测45

二、总体个别值的预测48

第三章 多元线性回归模型53

3.1 多元线性回归模型概述53

一、多元线性回归模型53

二、模型的矩阵表示54

三、模型的假设条件56

3.2 参数的最小二乘估计及其性质58

一、参数的最小二乘估计（OLS）58

二、参数估计量的统计性质60

三、方差σ2的估计64

3.3 多元线性回归模型的统计检验67

一、可决系数及拟合优度检验67

二、参数估计的显著性检验71

三、模型参数的置信区间72

3.4 多元线性回归模型的预测74

一、点预测74

二、区间预测75

3.5 多元线性回归模型的计算步骤及应用示例76

一、计算步骤及主要计算公式76

二、应用示例78

第二篇 违反古典假设条件的单方程经济计量模型第四章 非球面扰动模型85

4.1 非球面扰动模型及其假设条件85

4.2 非球面扰动模型的OLS估计的特性86

4.3 非球面扰动模型的GLS估计87

一、非球面扰动模型的GLS估计87

二、非球面扰动模型GLS估计的性质89

第五章 异方差性模型93

5.1 异方差性模型93

一、异方差性模型特点93

二、异方差性产生原因94

5.2 异方差性模型OLS估计的后果96

一、异方差性模型的OLS估计96

二、异方差性模型OLS估计的后果96

5.3 异方差性模型的检验98

一、图示检验法98

二、等级相关系数检验法99

三、Goldfeld-Quandt检验法101

四、Glesjer检验法102

5.4 异方差性模型的经济计量方法104

一、异方差性模型的WLS估计法104

二、异方差性模型的GLS估计法105

第六章 自相关性模型107

6.1 自相关性模型107

一、自相关性模型特点107

二、自相关性产生原因108

6.2 自相关性模型OLS估计的后果110

一、自相关性模型的OLS估计110

二、自相关性模型OLS估计的后果111

6.3 自相关性模型的检验113

一、图示检验法113

二、D·W检验法114

6.4 自相关性模型的经济计量方法117

一、自相关性模型的GLS估计法117

二、自相关性模型的差分变换估计法120

三、自相关系数的估计法123

第七章 多重共线性模型126

7.1 多重共线性及其产生原因126

一、多重共线性的概念126

二、多重共线性产生原因127

7.2 多重共线性的影响后果128

一、完全多重共线性的影响后果128

二、不完全多重共线性的影响后果130

7.3 多重共线性的检验132

一、简单相关系数检验法132

二、多元相关分析检验法133

7.4 多重共线性的修正方法134

一、删除不重要的解释变量134

二、改变解释变量的形式134

三、改变样本或增加样本136

四、利用已知信息136

7.5 多重共线性模型的经济计量方法137

一、逐步回归法137

二、主成分回归法138

三、岭回归法140

第八章 随机解释变量模型与非正态扰动模型142

8.1 随机解释变量模型及其OLS估计特性142

一、随机解释变量模型及其假设条件142

二、随机解释变量模型OLS估计特性142

8.2 随机解释变量模型的工具变量法（IV）145

8.3 非正态扰动模型148

一、非正态扰动模型及其假设条件148

二、非正态扰动模型的估计149

第三篇 特殊的单方程经济计量模型第九章 滞后变量模型155

9.1 滞后变量模型概念155

一、滞后效应与滞后变量155

二、滞后变量模型及类型156

9.2 分布滞后模型的参数估计157

一、分布滞后模型OLS估计存在的问题157

二、有限分布滞后模型参数估计法158

三、无限分布滞后模型的参数估计161

9.3 自回归模型的构造167

一、自适应期望值模型167

二、部分调整模型169

9.4 自回归模型的估计170

第十章 虚拟变量模型173

10.1 虚拟变量及其应用173

一、虚拟变量的概念173

二、虚拟变量引入的方式与原则174

三、引入虚拟变量的作用183

1O.2 含虚拟变量模型的估计方法183

第十一章 误差变量模型187

11.1 误差变量模型OLS估计后果187

一、误差变量模型概念187

二、误差变量模型OLS估计的后果187

11.2 误差变量模型参数估计的工具变量法191

第十二章 设定偏误模型196

12.1 丢失或误加变量的设定偏误196

一、丢失重要解释变量的设定偏误196

二、误加无关解释变量的设定偏误197

12.2 模型形式设定的偏误199

一、模型函数形式设定的偏误199

二、随机扰动项设定的偏误201

12.3 设定偏误模型的检验204

一、丢失重要解释变量设定偏误的检验204

二、误加无关解释变量设定偏误的检验205

三、模型函数形式设定偏误的检验205

四、随机扰动项设定偏误的检验206

第十三章 非线性回归模型208

13.1 非线性回归模型概述208

13.2 可线性化的非线性回归模型估计方法210

一、可线性化的非线性回归模型特点210

二、可线性化的非线性回归模型的估计211

13.3 不可线性化的非线性回归模型估计方法213

第四篇 联立方程经济计量模型219

第十四章 联立方程经济计量模型概述219

14.1 联立方程模型的概念220

一、联立方程模型的概念220

二、联立方程模型的变量221

三、联立方程模型的方程223

四、联立方程模型的结构式和简化式223

14.2 联立方程模型的联立性偏误229

第十五章 联立方程模型的识别231

15.1 联立方程模型识别的概念231

15.2 联立方程模型识别的阶条件和秩条件234

一、模型识别的简化式阶条件和秩条件235

二、模型识别的结构式阶条件和秩条件241

第十六章 联立方程模型的估计251

16.1 有限信息法——单方程估计法252

一、普通最小二乘法（OLS）252

二、间接最小二乘法（ILS）253

三、工具变量法（IV）256

四、两阶段最小二乘法（2LS）260

16.2 完全信息法——联立方程估计法265

16.3 联立方程经济计量模型的检验271

第五篇 经济计量学模型的应用275

第十七章 经济计量学模型的应用275

17.1 经济计量学模型应用概述275

17.2 结构分析276

一、比较静力学276

二、弹性分析279

三、乘数分析282

17.3 经济预测284

17.4 政策评价286

一、工具目标法287

二、最优控制法288

三、政策模拟289

第十八章 单方程经济计量模型的应用291

18.1 生产函数模型291

一、生产函数的概念291

二、常用的生产函数及其参数估计296

三、生产函数在技术进步测定中的应用306

18.2 需求函数模型309

一、需求函数的概念309

二、需求函数简介314

18.3 消费函数模型318

一、消费函数的概念318

二、常用的消费函数318

18.4 投资函数模型326

一、投资函数的概念326

二、常见的投资函数模型327

第十九章 宏观经济计量模型335

19.1 宏观经济计量模型概述335

一、宏观经济计量模型的类型335

二、宏观经济计量模型的设定理论335

19.2 西方国家宏观经济计量模型简介338

一、概况338

二、美国的Klein战争之间模型339

19.3 中国宏观经济计量模型简介343

一、模型结构343

二、模型的估计式351

三、模型应用的评价368

附录：统计表371

表1 正态分布表371

表2 t分布表373

表3 x2分布表375

表4 F分布表379

表5 D·W检验上下界表393