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上篇 基础篇2

第1章 绪论2

1.1 经济计量学的产生和发展2

1.1.1 经济计量学与弗里希2

1.1.2 经济计量学产生的历史背景4

1.1.3 经济计量学在我国的传播5

1.2 经济计量学的概念及方法6

1.2.1 经济计量学是经济理论、统计学和数学的结合6

1.2.2 经济计量学方法7

1.2.3 经济计量学的常见模型9

1.2.4 经济计量学的一些常用软件及网站10

1.3 经济计量学与相关学科的联系与区别12

1.4 经济计量学的研究目的及其分类13

1.4.1 经济计量学的研究目的13

1.4.2 经济计量学的分类15

1.5 经济计量学研究的一般程序18

1.5.1 第一步：确立模型18

1.5.2 第二步：估计参数19

1.5.3 第三步：评定模型中的参数20

1.5.4 第四步：评定模型的预测功效20

1.6 更进一步的准备20

1.6.1 概率及其分布20

1.6.2 期望与方差及连加规则22

1.6.3 单变量数据的统计分析23

课后思考题28

第2章 一元线性回归模型30

2.1 经济变量间的关系30

2.1.1 确定的函数关系30

2.1.2 非确定的相关关系30

2.1.3 相关关系与函数关系的联系及线性拟合32

2.2 随机扰动项的内容及有关假定32

2.2.1 随机扰动项的内容32

2.2.2 关于随机扰动项的基本假定33

2.3 最小平方估计方法34

2.3.1 一元线性回归模型的几种不同表达方式34

2.3.2 回归的几种可能途径35

2.3.3 最小平方准则及其特点36

2.4 最小平方估计值的性质39

2.4.1 线性特性39

2.4.2 无偏性39

2.4.3 有效性或最佳性40

2.4.4 高斯—马尔可夫定理及其证明42

2.5 最小平方估计值的标准误差与区间估计43

2.5.1 ?和?的标准误差43

2.5.2 总体真值α和β的区间估计46

2.6 最小平方估计值的拟合优度与假设检验48

2.6.1 拟合优度48

2.6.2 相关分析和相关系数49

2.6.3 假设检验51

2.6.4 回归分析的 Excel 实现54

2.7 预测区间与弹性估计55

2.7.1 点预测55

2.7.2 区间预测55

2.7.3 弹性及弹性估计58

2.8 案例分析58

课后思考题63

第3章 多元线性回归模型65

3.1 二元线性回归模型65

3.1.1 二元模型的图示65

3.1.2 二元模型的经济分析意义67

3.1.3 二元模型的正规方程及回归参数70

3.1.4 多重可决系数72

3.1.5 ?、?、?的均值与方差73

3.1.6 二元模型的两个经典案例74

3.1.7 关于定义方程的讨论76

3.2 一般线性回归模型79

3.2.1 正规方程的推广79

3.2.2 可决系数的推广及复相关80

3.2.3 回归参数方差公式的推广81

3.3 非线性模型回归82

3.3.1 具有常弹性的曲线函数82

3.3.2 抛物线型及其他k阶多项式84

3.3.3 其他形式的曲线模型86

3.4 偏相关及偏相关系数87

3.4.1 偏相关及相关系数矩阵87

3.4.2 偏相关系数的定义88

3.4.3 偏相关系数的证明88

3.5 方差分析与回归90

3.5.1 单因素方差分析90

3.5.2 双因素方差分析92

3.5.3 方差分析与回归分析的比较95

3.5.4 关于正交变量回归的讨论96

3.6 几种常用的F-检验99

3.6.1 由于增添新解释变量而使拟合改进的检验99

3.6.2 对由不同样本求得的系数差异性的检验（Chow 检验）100

3.6.3 当样本容量增大时回归系数稳定性的检验101

3.6.4 对模型中参数所加约束的检验101

3.7 虚拟变量模型103

3.7.1 虚拟变量及其作用103

3.7.2 虚拟变量的引入104

3.7.3 虚拟变量设置的原则106

3.8 案例分析106

课后思考题109

第4章 经济计量学问题及二级检验112

4.1 设定误差112

4.1.1 遗漏重要解释变量所产生的后果112

4.1.2 引入不相干变量所产生的误差112

4.1.3 设定误差的检验与排除113

4.1.4 好模型的标准115

4.2 自相关116

4.2.1 自相关的意义及其来源116

4.2.2 自相关的危害117

4.2.3 自相关的检验（Durbin-Watson 方法）118

4.2.4 自相关的消除121

4.3 异方差123

4.3.1 异方差及其影响123

4.3.2 异方差性检验125

4.3.3 异方差的消除130

4.4 多重共线性问题131

4.4.1 含义及其因果131

4.4.2 多重共线性的检验133

4.4.3 多重共线性问题的克服或消除135

课后思考题137

上篇总复习138

中篇 提高篇144

第5章 单方程模型的其他形式144

5.1 虚拟因变量模型144

5.1.1 模型中设置虚拟因变量的必要性144

5.1.2 线性概率模型的估计方法145

5.1.3 非线性概率模型147

5.2 滞后变量模型150

5.2.1 滞后变量模型的建立150

5.2.2 无限期分布滞后模型的估计问题151

5.2.3 柯克估计法153

5.2.4 阿尔蒙估计法155

5.3 时间序列模型及预测156

5.3.1 时间序列模型的一般性质156

5.3.2 自回归过程及其平稳条件160

5.3.3 单位根检验161

5.3.4 协整理论166

5.3.5 自回归过程的识别和估计170

5.3.6 以时间为自变量的模型171

课后思考题173

第6章 多元线性模型的矩阵运算175

6.1 矩阵代数基本知识回顾175

6.1.1 有关的定义175

6.1.2 矩阵的基本运算规则176

6.2 多元模型及其参数177

6.2.1 关于多元模型177

6.2.2 关于U的基本假定178

6.2.3 参数的最小平方估计179

6.3 最小平方估计式的性质180

6.3.1 线性特性180

6.3.2 无偏性180

6.3.3 最小方差性180

6.4 拟合优度及预测182

6.4.1 拟合优度182

6.4.2 区间预测183

6.4.3 随机扰动项方差的估计183

6.5 广义最小平方方法184

6.5.1 关于随机扰动项U的方差—协方差矩阵185

6.5.2 广义最小平方方法187

6.5.3 异方差和序列相关的处理187

课后思考题189

第7章 经济计量学中的一些特殊技巧190

7.1 关于矩阵代数的进一步知识190

7.1.1 向量内积及正交向量190

7.1.2 关于正交矩阵192

7.1.3 关于特征值和特征向量192

7.1.4 关于相似矩阵193

7.2 主成分分析法194

7.2.1 标准化变量和正交变量194

7.2.2 正交模型195

7.2.3 系数向量α和?的估计197

7.2.4 多重共线性的诊断和处理198

7.2.5 案例分析199

7.3 岭回归理论202

7.3.1 岭回归的一般概念202

7.3.2 岭估计量选择的标准和P值的确定204

7.3.3 多重共线性的岭诊断法208

7.3.4 关于岭回归的一点讨论意见209

7.4 贝叶斯估计方法简介210

7.4.1 贝叶斯估计与经典估计的主要区别210

7.4.2 贝叶斯公式210

7.4.3 一个应用实例211

7.4.4 关于贝叶斯估计的讨论211

课后思考题212

第8章 联立方程模型213

8.1 联立方程模型的基本概念213

8.1.1 经济变量的联立依存性213

8.1.2 联立方程模型的后果213

8.1.3 联立方程模型的基本形式216

8.2 联立方程模型的识别219

8.2.1 识别的有关概念219

8.2.2 模型识别的条件220

8.2.3 模型识别实例及实用规则222

8.2.4 识别问题与多重共线性226

8.3 联立方程模型的估计方法226

8.3.1 估计方法概述226

8.3.2 工具变量法228

8.3.3 二阶段最小二乘法230

8.3.4 三阶段最小二乘法234

课后思考题239

下篇 应用与展望篇241

第9章 需求、储蓄及物价241

9.1 关于本章的目的241

9.2 关于需求问题241

9.2.1 需求及其函数241

9.2.2 需求函数的实证分析242

9.3 关于储蓄问题245

9.3.1 储蓄及储蓄函数245

9.3.2 储蓄函数的实证分析246

9.4 关于物价问题248

9.4.1 经济学中的通货膨胀理论248

9.4.2 对物价因素的实证分析250

课后思考题251

第10章 技术进步对经济增长的作用分析253

10.1 技术进步的含义及其作用253

10.1.1 技术进步及其类型253

10.1.2 技术进步对经济增长的意义255

10.1.3 技术进步对经济增长作用的分析和发挥257

10.2 技术进步贡献率的测量259

10.2.1 关于柯布—道格拉斯函数及其应用259

10.2.2 指标的取值和计算262

10.2.3 参数的估计264

10.3 案例分析267

课后思考题270

第11章 一个预测案例—陕西省水资源需求预测271

11.1 陕西省工业用水需求预测271

11.1.1 影响工业用水需求的因素分析271

11.1.2 陕西省工业用水需求的有关数据资料272

11.1.3 陕西省工业用水需求预测模型272

11.1.4 陕西省工业用水需求预测276

11.2 陕西省农业用水需求预测277

11.2.1 影响农业用水需求的因素分析277

11.2.2 陕西省农业用水需求的有关数据资料277

11.2.3 陕西省农业用水需求预测模型278

11.2.4 陕西省农业用水需求预测283

11.3 陕西省城乡居民生活和其他用水需求预测283

11.3.1 影响城乡居民生活用水需求的因素分析283

11.3.2 陕西省其他用水需求预测284

11.4 陕西省总用水量需求预测285

11.4.1 影响总用水量需求的影响因素分析285

11.4.2 与陕西省总用水量有关的数据资料285

11.4.3 陕西省总用水量需求预测286

课后思考题287

第12章 从经济计量学到实验经济学—经济计量学的发展288

12.1 经济计量学的基本问题288

12.1.1 运用经济计量方法的基本前提288

12.1.2 实验经济学的兴起和主要特点290

12.1.3 经济数据品质分析293

12.2 实验经济学的理论与方法296

12.2.1 经济学为什么需要实验296

12.2.2 “最后通牒博弈”的启示299

12.2.3 实验模型与现实世界300

12.2.4 价值诱发理论和并行原理302

12.3 实验经济学在中国的应用前景303

12.3.1 实验经济学适用的领域304

12.3.2 实验经济学在中国的推广306

12.3.3 中国经济学的任务307

课后思考题308

附录一 经济计量学英文词汇表309

附录二 常用临界值表321

参考文献329